請問，第一問，三個選項的內(nèi)容在哪可以找到？
這個TC是怎么算的呢，謝謝
老師 麻煩幫我看一下這個IC是怎么算出來的呢，謝謝
concern1 不是說9個鐘有6個因子有相關(guān)性，那協(xié)方差應(yīng)該是2C6=15？
老師，左偏的話尾巴在左邊，因此左邊的曲線比正態(tài)分布更細(xì)長，那么如果var值相同，對應(yīng)的損失不是應(yīng)該在橫坐標(biāo)上向右移動嗎（因為面積相等）那為什么老師講的結(jié)論是左偏的話損失更大呢？
Q4: 老師講解的有些復(fù)雜 沒有理解?？煞窈唵斡洃洖檎腷eta就代表是對應(yīng)因子的bias策略 負(fù)beta代表相反因子的bias策略。 比如value是負(fù)的beta所以是與value相反的growth（成長股）策略？
無約束的投資組合的信息比率不受主動權(quán)重的激進(jìn)程度影響。這句話怎么理解？IR不是和IC TC及BR有關(guān)嗎，主動調(diào)整權(quán)重不也反應(yīng)了基金經(jīng)理的能力嗎？
老師，在基本面模型里面，F(xiàn)1和F2的金融意義是什么呢？怎么直觀理解呀~
看不懂這題，煩請老師解答
σ(Rp-RB)的計算是σRp的平方減去σRB的平方開根號對嗎
這題看不懂，煩請老師解答，謝謝
這題看不懂，煩請老師解答，謝謝
Bad economic times also tend to be associated with declining risky asset payouts (declining earnings and dividends for ordinary shares and defaults for bonds), leading to declining asset prices. The result is that the covariance term for risky assets is typically negative...為什么書上說，經(jīng)濟(jì)不好的時候cov <0 ?
4.為什么說VaR 不能衡量左尾極端風(fēng)險？conditional VaR, 不就是左尾風(fēng)險嗎？
what if ……不應(yīng)該是monte carlo simulation嗎？為啥答案不是C，請解答
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