AIt 到底是乘 2/6 還是老師說的2/12？ 如果是2/12， 能不能把答案更新正確， 誤導(dǎo)我啊
Q3, 題目中給出的“ The quoted futures contract price is 129. ”是市場實際的FP標準，而題目要求我們用無套利公式求FP 標準，129實際上是個干擾項，對嗎？
圖中這個公式中的N(d1)和N（d2）代表什么意思
第4題，F(xiàn)T155和F0153不在一個時間點上 為什么可以直接相減
請老師再梳理下AIT和AI0
AIT不是站在目前時間點，未來的應(yīng)付利息嗎？第三題，第一個月的30天，不應(yīng)該算作AI0么？
老師的意思，如果是支固受浮，swap value 在這一題中可用1.3%- 2% ，算出來value是負數(shù)，對么？
這里10萬的contract value是什么？
老師您好，對于利率看跌期權(quán)，此時市場利率為3%，lender行權(quán)以5%收益進行投資，同時在市場以3%收益進行投資，從計算上可以理解lender賺了2%，但是同時進行兩筆投資，lender實操怎樣收回這2%？
請問老師，同樣是構(gòu)建估值二叉樹，利率二叉樹是風(fēng)險中性，上漲下跌各50，而option是要計算上漲下跌概率的，對嗎
老師麻煩整理一下幾種swap類型發(fā)生的現(xiàn)金流，哪些valuation時考慮本金，哪些不，例如IR swap就不需要本金折現(xiàn)，Equity swap需要本金折現(xiàn)，equity index swap和equity swap的區(qū)別，V浮動與V固定每種類型的swap計算方法與不同
Q3:The annualized risk-free rate now is 4% per year and the price of the bond with accrued interest is $1,071.33. 這里的price是當前的還是90天前的
Q2，我用的另外一個方法，麻煩老師看看我的理解對不對， 在30天時候標的資產(chǎn)價格是1450.82，可以計算如果當時進入一個新的,30天的future/forward合約的無套利定價是1450.82*e^(3.92%-2.5%)*30/360=1452.5378，然后1452.5378-1403.22=49.3178，算出在第60天時候的價值，再折現(xiàn)到第30天，49.3178/(e^(3.92%*30/360)), 得出結(jié)果49.157
Q5，因為MTM，forward比future賺的多，那如果是Loss，是forward也比future虧的多嗎？
想確認一下這里老師說的因為二級與一級不同，這里的theta說的是passage of time, 但財報那門課說的theta是time to expiration, 同樣都是二級那我以誰的為準？因為theta的理解不同對call option value的影響也不同。如果是passage of time 是-ve, 如果是time to expiration 則是+ve, 所以考試以誰為準？？
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