問老師一道官網(wǎng)付費題目，這題為啥選C？題目中說兩個國家的儲蓄率不一樣，那不是應(yīng)該是選B嘛，怎么還是conditional convergence呢
官網(wǎng)的這道題選什么？
第二題，forward point不用除以10000，僅限于日元嗎？另外，這題由于沒有UIRP的限制，所以直接用SPOT減點差來算FORWARD對吧
有點不懂匯率的表達方式。如果是直接標(biāo)價法，0.2355/0.2358 in CHF/BRL的意思難道不應(yīng)該是一單位chf換0.2355單位brl，如果數(shù)字變大，意味著brl貶值？但是聽視頻的意思完全不是這樣，沒搞清題目里的匯率表述方式，跟我在網(wǎng)上查的直接和間接法不一樣。
Dornbusch Overshooting model長短期到底是什么關(guān)系？如果MS↑，短期本幣會貶值（MS↑→r↓→流出→本幣貶值，長期（MS↑→Plevel↑→inflation↑→本幣貶值）理解的對嗎？但我看之前有一道題短期貶值，長期會升值
此題選什么，如何理解？
這題為什么選C, A哪里錯了？
為什么要簽訂一份反向的合約 視頻也沒解釋 衍生品里記得提過 如果要做估值 在t=3時刻 再簽訂一份新合約看新合約的F和 舊合約F的差
匯率的表述方式不太理解，例如英鎊和日元，如果英鎊為本幣，是否應(yīng)該寫成GBP/JPY =129?
第二題，如果從F/S=(1+rx)/(1+ry)，能否算出正確答案
老師，這題為什么不用考慮spot rate，直接用利率之差？
老師，這題為什么選c不選a
第三問中USD→SF :100mmUSD/0.85=1.176471mm SF 1.176471mm SF * 0.08013 SF =94486 SFSF→USD,:94486 SF*0.8 = 75588 USD為什么 USD用0.85 spot rate轉(zhuǎn)換為SF，而SF轉(zhuǎn)換為USD時用0.8的forward rate？
公式分母，可否理解及記憶為：用price currency的利率去年化折現(xiàn)？
exchange rate 大幅升高，是本幣升值么？應(yīng)該是本幣貶值吧，比如人民幣兌美元，匯率大幅升高，從6到7，那人民幣應(yīng)該是貶值啊，老師為什么說是升值？
程寶問答
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