精 看漲期權(quán)的No-arbitrage 估值法，C=hS+PV(-hS-+C-)，能解釋下這個公式背后的含義嗎，為什么相等？如果是看跌期權(quán)這個公式什么樣呢
精 老師，這道題可以展開講一下嗎
精 老師，這道題可以展開講一下嗎
精 關(guān)于信貸周期的說法好像基礎(chǔ)班和強化班不一致吧...基礎(chǔ)班老師說:信用周期基本上是和經(jīng)濟周期同步的. 信用周期可以作為輔助.但是這里好像又說不是一樣的.到底哪個準?
精 老師這能再舉個例子畫個圖嗎: 在相同顯著性水平下，單尾檢驗的拒絕點絕對值小于雙尾檢驗的拒絕點絕對值。給定 1% 的顯著性水平，單尾檢驗的臨界值的絕對值將小于雙尾檢驗的臨界值。 這兩句話畫圖理解的那種
精 老師好，在AR模型中，講到自相關(guān)檢驗，t.s.的標準誤到底是1除以根號下T 還是1除以根號下n。兩位老師講的不一樣。王老師講的是除以根號下T，T=n-p。林老師講的是1除以根號下n, 之前單老師講的也好像是n。
精 老師，請總結(jié)一下“independent regulator”和“SRO”的不同點分別都有哪些，謝謝。
精 （1）為什么第6題已經(jīng)過了90天，但在用對應(yīng)LIBOR的時候不需要調(diào)整，但Michelle Norris那個case里面第6題計算的時候因為已經(jīng)過了60天，就要把90變成30天，120變成60天的LIBOR呢？兩個的區(qū)別在哪，是這道題寫了current LIBOR這個詞就不用調(diào)整嗎？那如果考試題目里沒寫這個詞，默認是否需要調(diào)整？（2）能否總結(jié)下衍生品有哪幾大種類，是不是基本就考price和valuation？ Valuation的兩種方法，哪個種類更適合用哪種呢？真的覺得很亂。。（3）在算PV收和PV支的這種方法的時候，固定利率乘以折現(xiàn)因子我明白，有沒有浮動部分乘以折現(xiàn)因子的情況呢？好像還有計算出那個C（就是（1-B3）/（B1+B2+B3）得出的），然后用C乘以折現(xiàn)因子的情況，為啥？（4）在用反向合約這種方法的時候，一定是浮動-浮動相抵消嗎？只需要用固定收益的差額再乘以折現(xiàn)因子是嗎？
精 這里說是是整體定價,并不是階梯定價.這邊有個問題,就是需求曲線下算面積求收益,好像是階梯定價吧?是算的需求曲線下的面積,而并不是直接 P*Q 吧?這個不矛盾嗎?
精 r 是借貸利率還是儲蓄利率？r增大 為什么預(yù)示著經(jīng)濟變差？
精 PPP公式中為什么會有t次方呢？謝謝
精 如果這里比較哪個貨幣更便宜時，bid price是A貨幣貴，ask price比較是B貨幣貴怎么辦呢
精 資本深化，是指αΔ%k/k，這個是講義里哪里寫的呀？
精 老師，“Max Busse”case的這一題是這樣理解嗎？：因為表格1的數(shù)據(jù)對應(yīng)是一階差分方程的系數(shù)、標準差和檢驗，通過這些數(shù)據(jù)可以看出新的一階差分方程滿足協(xié)方差平穩(wěn)的假設(shè)（b1≠1, b0 ≠ 0, t檢驗中兩個數(shù)值也不超過critical value，1.98）。因此，一階差分的成立表明了原方程是具有單位根的。此外，還有沒有其他解題思路呢？謝謝。
精 我想問下在機器學(xué)習(xí)中，線性分類和非線性分類這個線性是指什么？lasso是線性，正則化是非線性
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