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流動(dòng)(dòng)性
第24題，期末現(xiàn)金流分配時(shí)，為什么senior 和mezzanine只考慮本金？不是還有最后一期的利息收入嗎？
老師 課后第二題hedging是如何增加公司的負(fù)債能力和增加現(xiàn)金流的？ 麻煩老師 嚴(yán) 謹(jǐn)?shù)慕忉尩囊幌鹿?
老師好，第二個(gè)債券這里，中間的現(xiàn)金流5不是應(yīng)該加到最后那里變成162.12＋5？？？
老師，百題2011押題的Q53， TRS的計(jì)算現(xiàn)金流，為什么不用LIBOR in year 1 0.5% 而是用 current Libor 1.25% 呢
請(qǐng)問FV在什么時(shí)候代表終值，什么時(shí)候代表最后一筆現(xiàn)金流，什么時(shí)候又代表面值呢？
請(qǐng)教老師，為什么fixed計(jì)算的時(shí)候每一筆現(xiàn)金流都折現(xiàn)了，但是float計(jì)算的時(shí)候，只用三個(gè)月的呢？
利率下降，未來所有現(xiàn)金流貼現(xiàn)值高我明白，但為什么現(xiàn)值高，現(xiàn)在的余額小，就要現(xiàn)在還？這里面弄不懂
請(qǐng)問老師，在CLN中，把swap賣給銀行的trust，它的現(xiàn)金流是怎么樣的呢，它能從這個(gè)交易中獲得什么好處呢？
請(qǐng)問4.1的現(xiàn)金流不應(yīng)該是流出1135.9和流入50，所以就是-1135.9+50，而不是兩個(gè)相加吧？
老師，您好，這道題計(jì)算浮動(dòng)利率得部分，為什么只算了4月份的一次，到期那次現(xiàn)金流不算嗎？
這里的diversified var怎么算出來的？我用每筆現(xiàn)金流的var和相關(guān)系數(shù)計(jì)算出來的var是0.6？？
麻煩寫下這個(gè)期權(quán)和債券組合在不同時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金流情況，我沒了解為什么是完全一樣的
這是我在強(qiáng)化班聽第七課的一部分筆記，老師在講基金的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，提到馬可維茲投資組合理論是消非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，留下系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此capm模型是建立在完全對(duì)沖非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)前提下，對(duì)還有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)定價(jià)
老師講的d2的計(jì)算公式是為了分析去資產(chǎn)收益率r的關(guān)系變形了么？一級(jí)學(xué)的計(jì)算公式是d2計(jì)算公式第一項(xiàng)分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個(gè)分析，當(dāng)rf上升時(shí)，d2是上升的呀？
第一張圖的例題D選項(xiàng)直接默認(rèn)了peer group也可以當(dāng)作一個(gè)benchmark，第二張圖的C選項(xiàng)又說錯(cuò)在peer group不可以當(dāng)benchmark，為什么呢？感覺第二張圖的例題D比C錯(cuò)的更明顯啊，為何不能選D？
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