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這段話的第二點（角標）想問下，第一步先算股指的Var，第二步把這個var（dollar）代入BSM，調(diào)整S（0），再算出新option price。是這樣嗎？其中d1、2要調(diào)整的，就是概率分布也作相應調(diào)整對嗎？
請問老師 這道題為什么不是前兩項做除法？ 第一行的數(shù)算除法 是17.52 不是第三列給出的17.53。其次，比較的話是絕對值與關(guān)鍵值比較就好嗎？但是這道題又沒說是正態(tài)分布，有點蒙圈
請問指數(shù)分布的無記憶性是在什么時候才會被用到 比如這道題 題目中問的within the next three years 是不是就是靠考慮第一年不違約和第二年不違約直到第三年違約的情況？
不是很理解 正相關(guān)關(guān)系 為什么就 more than， 相關(guān)系數(shù)不是 （-1，+1）嗎， 如果相關(guān)系數(shù)為0.8， 好像也不能直接乘啊， 這里相關(guān)性到底是干嘛的？ ps. 一開始以為這題還要用beta分布…
老師您好，上課時老師講F是求分位數(shù)，F(xiàn)^-1是求概率，怎么覺得不對呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對嗎？
關(guān)于自由度是t,t-1,t-2的幾種情況能不能都列一下給我？我在書上P308處看到，關(guān)鍵值法查t分布表使用自由度t-2。現(xiàn)在對何時使用什么自由度表示困惑
老師，這里我們用lr乘cs等于pd來表示邊際違約概率，同時在指數(shù)分布那節(jié)課，我們也有相似的lr乘cs約等于hazard rate，那么如果這兩個公式同時成立，hazard rate為什么不能約等于邊際違約概率呢？
老師好，我還不太明白，68頁，所以pvalue是3.04%，阿爾法是5%是么？感覺越學越糊涂了，p和阿爾法是看單尾雙尾的，是取決于原假設的設置哦？如果68頁是單尾的，那pvalue是1.07%，阿爾法是2.5%，然后pvalue是查t分布表？謝謝
老師，在操作風險中說每個風險大類需要獨立同分布，然后用copula去將他們整合，我想問的是copula不是針對非線性相關(guān)嗎，也就是兩兩之間是有相關(guān)性的對吧，獨立能說明不相關(guān)，那這怎么解釋呢？
精 均勻分布?。╲alue都相同嗎）？可以舉一個實際的例子說明一下嗎？還有Fy是什么意思啊，(y-a)/(b-a)是怎么算的呢？
請問，Var=-（u-z*v),有可能u>z*v嗎？這時候就是說z對應的u-z*v其實是正的，也就是極端值并非損失。因為我們是假定收益率服從正太分布，不要求標準正太（u=0，這時u-z*v<0）。
1.建模指數(shù)分布要用到的關(guān)鍵參數(shù)是λ，可以通過CS/LGD得到λ來計算這個MDP；然后還有一個公式PD≈CS/LGD，這個PD和λ什么關(guān)系？ 2.解析里這句話怎么理解：B是錯誤的，應該使用邊際違約概率而非直接使用hazard rate
講義26頁混合分布 兩個正態(tài)按0.5混合后變成了偏態(tài)，是怎么混合的？線性還是非線性？如果是線性的話，前面講兩個正態(tài)隨機變量的線性組合還是正態(tài)隨機變量，所以是怎么混合成偏態(tài)的？感謝
老師，816題的解釋中提及，因為歷史模擬法不需要數(shù)據(jù)符合正態(tài)分布，所以小數(shù)據(jù)更準確。但是806題的解釋中提及，如果樣本數(shù)據(jù)足夠大，歷史模擬法數(shù)據(jù)將趨近，甚至優(yōu)于delta法。兩道題給出的解釋有沖突，請解釋一下吧~謝謝
8題，解釋中說的lognormal是右偏的是因為lognormal的值都是正值，所以右偏。這個解釋似乎不那么合理。如果一個分布，大部分的值都是正的，但都比較小，均值就會出現(xiàn)在左偏，三階矩就有可能是負的，肯能出現(xiàn)左偏。
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