老師，不還有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？我也看了一下您對別的學(xué)員的回答，說巴塞爾委員會(huì)沒有這么定義，那么什么情況下用狹義的概念，什么情形下又理解為廣義的概念呢？
請問老師，怎么理解損失發(fā)生次數(shù)少用possion而不是二項(xiàng)呢？我感覺possion不是次數(shù)多，才由二項(xiàng)轉(zhuǎn)變?yōu)閜ossion嗎？謝謝
為什么這里說審計(jì)的權(quán)利可有可無？ppt的182頁不是說外包合同的通常包括這個(gè)審計(jì)權(quán)利嗎？何以見得可有可無？
請問老師，bassel中的總的準(zhǔn)備金是各種risk 的準(zhǔn)備金之和嗎？比如市場風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，等等。如果是，有一點(diǎn)疑問就是，每種風(fēng)險(xiǎn)的VAR的時(shí)期可能不一樣，如何加總呢？謝謝
老師，不是說董事會(huì)不管risk appetite轉(zhuǎn)化的事情嗎？D為什么可選。
請問老師 68題這里在市場風(fēng)險(xiǎn)后面為什么乘以8%？而且只在市場風(fēng)險(xiǎn)乘了。巴塞爾2的pillar1里面是說minimum capital requirement>=8%, 但是沒有說只是針對市場風(fēng)險(xiǎn)呀。我又思考到capital ratio requirement的公式是分母中市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都乘以12.5(也就是相當(dāng)于乘以8%)，但是您看這里操作風(fēng)險(xiǎn)按照BIA就是簡單一步乘15%了并沒有再考慮8%。 請教老師這里是如何分析的，沒有理解呀。謝謝
操作風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)課程順序不是按照課件順序來的，感覺都打亂了，很多后面的課程需要用到前面的知識(shí)，但是并沒有講到，這個(gè)和我制定學(xué)習(xí)計(jì)劃有關(guān)系么？這個(gè)順序?qū)W起來很費(fèi)勁啊
老師～23題不是很理解，可以分析一下么，還有六大模型風(fēng)險(xiǎn)的分析哈
老師～ 網(wǎng)課中老師說C選項(xiàng)的前半句是對的，前半句里是divisional啊，RAF中第一步不是公司給出整體的方向risk appetite么，那選項(xiàng)中為什么divisional也是對的呢
老師～第6題的C選項(xiàng)，老師說是錯(cuò)誤的，但解析說是正確的，請問以哪個(gè)為準(zhǔn)呢
表格當(dāng)中第二和第三bucket對應(yīng)的BI component中不止有15%這個(gè)比率，還有其他那個(gè)的如120MILLION這些計(jì)算數(shù)字的時(shí)候不算進(jìn)去么？
老師19題應(yīng)該是operational risk吧，我記得有個(gè)題repo.co fraud了就選的operational risk。c和 d如何區(qū)分呢
77題C選項(xiàng)為什么CVA增加可以讓RWA增加？
56題D選項(xiàng)有講到過嗎？
老師我想問市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算VaR時(shí)巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
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