密卷24題，之前?？祭镒咭粯拥倪x項(xiàng)A，被解釋錯(cuò)誤因?yàn)閐eep learning屬于unsupervised類型，這題又變成對(duì)的了，雖然B也很扯，但是A確實(shí)有問題啊，而且我記得老師說過reniforcement learning也是一種unsupervised方式，和deep learning是兩類型，這怎么變成從屬關(guān)系了
27題中，不應(yīng)該是assume房價(jià)上漲（appreciation）嗎？
老師，Q349 D這句話不是描述ERM而是描述risk management不是嗎（即reduce earning volatility的角度）？ERM的定義也有profitable risk嗎？
這句話如何翻譯？什么意思？講的不清不楚。
老師，outcome analysis和ongoing monitoring是什么關(guān)系？并列或者包含？
老師，defaut-risk-neutral的交易，為什么是positive...convexity?
398的第一句話不考慮exposure的變動(dòng)嗎
老師，你好，之前我記得做過一題說考慮CVA會(huì)使capital ratio的比率下降，我當(dāng)時(shí)選對(duì)了，主要是從風(fēng)險(xiǎn)的角度來考慮。但我又想哈，因?yàn)榭紤]了CVA，其實(shí)資產(chǎn)的價(jià)值是下降的，那么分子上其實(shí)是變小了，那不是會(huì)使capital ratio上升么？
老師，關(guān)于Q63題，有個(gè)地方?jīng)]想明白。就是 我們這樣用frequency distribution和severity distribution的期望值，再相乘的思想。是否和操作風(fēng)險(xiǎn)AMA計(jì)算兩個(gè)損失分布的資本金的方法是一樣的呢？AMA學(xué)的時(shí)候說是用兩個(gè)分布的conbolution, 但是求得的是UL不是嗎（因?yàn)槭莄apital requirement的算法）。也就是，這樣算分布期望再相乘 如果相當(dāng)于算UL，那么這道題解題思路就不一樣了。因?yàn)槲覀兛梢钥吹筋}干里損失分布的WCL應(yīng)該是1,000,000$, 那么應(yīng)該用WCL-UL=EL. 老師您看這里應(yīng)該怎么理解好呢
b？
37題，SMA是什么，是哪一部分講的？
操作百題第69題，感覺老師就是把答案翻譯了一下，可以再講的細(xì)一點(diǎn)嗎？
解釋一下C選項(xiàng)
老師您好，這道題答案為啥是A呢？這個(gè)方法巴三不是已經(jīng)廢除了嗎？謝謝啦！
Q7 請(qǐng)問老師 truncated normal是什么？我查了一下好像是二項(xiàng)分布的一種？以及這個(gè)truncated normal是否僅僅是對(duì)于構(gòu)建loss frequency的呢？
程寶問答
金程問答