老師您好，B選項的最后一句話不理解，借短投長為什么不是transform short-term liabilities to long-term illiquid assets？
Why is answer B and C incorrect? As both are indicating improve in liquidity
Why when the confidence level reduce , the trade amount volume will reduce?
該題的B答案，應(yīng)該是高估了correlation吧？請解釋一下。
liq trading risk 是否也稱 liq asset risk？
Ladder policy 是指短期息低，長期高，一級一級的上升嗎？
什麼是payment throughout? 是銀行的cash expense outflow 嗎？
5.95 則么算的。。。。
在1.75年賣出30萬bond時的TSCLGC的處理是否應(yīng)該是歸零，307200-314726=-7526則記入TSECCF，類似188頁repo的處理方式？
老師，這個例子當(dāng)中，紅框中的數(shù)值為負值，為何可以計入TSCLGC？之前講的好像是說TSCLGC只能進入正值？
圖一為什么credit和charge的曲線都在 swap curve上面，按照圖二的表示的話，圖一應(yīng)該是credit和charge curve一上一下 而且swap curve正好夾在中間
老師，cross-currency swap公式變形后-1哪去了？
聲音經(jīng)常忽大忽小，老師您知道嗎？
請問在12分 51秒處，怎么解釋residency-based以及這段話呢？
請問41分41秒的ppt中，cf＋的interest列，為什么第七年從1.95變到了第八年的1.69了呢。第六年到第十年都應(yīng)該是1.95的吧
程寶問答
金程問答