金程問(wèn)答
老師好，想問(wèn)下以下幾種情況下，計(jì)算時(shí)應(yīng)該用one tail還是two tail的值呢？1. Surplus at risk 2. CF at risk 3. stressed time的bid-ask spread.
24題 選項(xiàng)A不嚴(yán)謹(jǐn)吧。熱錢比例已上升，在整體存款金額保持不變的前提下，代表vulnerable和core比例下降，這應(yīng)該是存款結(jié)構(gòu)的惡化啊
老師，B選項(xiàng)中是要改為比短期負(fù)債小嗎？但是如果比短期負(fù)債小的話，對(duì)總的負(fù)債不是更小嗎？
這個(gè)A和C也是對(duì)的吧老師，D項(xiàng)不對(duì)呀
老師為什么 美式期權(quán)金額不確定呀， 他確實(shí)是 時(shí)間不確定，但是 執(zhí)行的時(shí)候strike price是確定的呀。 我覺(jué)得是不是 車險(xiǎn) 比較適合 amont 和time都不確定
老師，30題計(jì)算var時(shí)，為什么沒(méi)有均值呢，股票價(jià)格45不是均值么，謝謝。
老師 679題為什么選D
老師 請(qǐng)講一下630這道題 答案寫的太多了……
老師 629題可以講一下C和D嗎
銀行不應(yīng)該是將短期的liquid轉(zhuǎn)化成長(zhǎng)期的illiquid嗎？
講義262頁(yè)，我圈出的數(shù)字怎么算出來(lái)的？
老師，最后的公式里面 100/75（investment/Earning asset）應(yīng)該怎么理解，為何股東的稅前收益率要乘以這個(gè)？
您好，請(qǐng)問(wèn)圖中所示的transaction liquidity risk source的四種來(lái)源是什么，在課件的什么部分有提及?謝謝
Emergency bank 的作用是什麼？offer loan? Or 吸收l(shuí)oss?
我e虐成
程寶問(wèn)答
