Q54，請問老師，可不可以站在current點(diǎn)上直接用94-92*e^（3%/2）=0.61計算得出？
老師，下面這頁P(yáng)PT是不是可以理解成，請問在pd比較高，并且資產(chǎn)足夠細(xì)分時，UL就等于0 ，因此WCD等于EL
請問CLN對于銀行來說出表了嗎。我記得強(qiáng)化版將這個產(chǎn)品的時候說是證券化產(chǎn)品。證券化產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的區(qū)別就是證券化產(chǎn)品出表了吧。
請講解一下24題
上面一個公式是加總 下面是加總之后平均 兩個式子不相等呀
老師這題為什么 asset return和pd是負(fù)相關(guān)的呀 題目懂了 這個點(diǎn)不懂
老師，這個百題第93題說相比TRS來說，CLN的風(fēng)險更小，理由是CLN事前就注入了資金?？墒荂LN都是帶杠桿的吧，應(yīng)該敞口很大才對啊，TRS畢竟只是收益部分。
老師您好，我想問下這里面的spreading指的是什么的spreading？可以具體講一下這道題嗎？謝謝！
請問指數(shù)違約那個，能否用泊松分布去解釋，當(dāng)k=0的時候，e^(-nanda*t)*nanda^k/k!=e^(-nanda*t)?
表中的22，應(yīng)該是1000-978=22， 老師是不是講錯了
這個歸納的前提，應(yīng)該是β大于0吧？
Merton模型的假設(shè)：1. 零息債券體現(xiàn)在哪里？2. 到期履約體現(xiàn)在哪里？
55題不是收利息才有信用敞口嗎，怎么是支付利息有敞口呢
請問59題什么沒有credit risk呢，有可能對方不給spe付浮動利息呀。
習(xí)題集198題，不明白問的什么，也不會計算，麻煩解答一下
程寶問答
金程問答