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流動(dòng)性
risk. C 1: operational risk; 2: equity price risk; 3: basis risk; 4: legal risk. D 1: reputation risk
請問為什么問題D那里可以直接用X的邊際概率之和除以Y小于0時候的邊際概率之和呢？我知道按條件概率來說就是X和Y相交的概率除以條件Y小于等于0時候的概率，但是為什么當Y=-1時，X=-50的概率可以
關于固定收益 有如下幾點 1.請問關于固定收益組合的映射，Var組合=Var利率*D 請問這個久期是美元久期還是修正久期/麥考利久期 在一級求var值中，我印象是用修正久期，可是看課程中的描述
(1)=5%，但是根據(jù)YTM(1)=15.8%來計算的話，第一年違約的概率不等于5%，這是為啥呢？既然是第一年的違約概率，那么應該d1=c1=mdp1才對不是么？
current issure 中 第9題 D選項的解釋太牽強了，174/276=63% 就敢說 first class 全活？ 而且這道題的題干也有明顯的問題，通常決策樹算法的各層節(jié)點所用的特征是
the Sharpe ratios? A No (no longer efficient), and S2 < S1. B No, but S2 = S1. C Yes(still efficient), but S2 < S1. D Yes, and S2 = S1. 為什么改變后還在有效前沿上啊
risk if the corporation is an exporter. D A short position in a 5-year US treasury and buying
The weighted average return to the bank on its assets is closest to : D. 4.61%A bank borrows USD 5
是Frechet（ξ<0），這很有用，因為它是肥尾的，Gumbel（ξ=0），或者Weibull（ξ<0），但是這不太有用，因為它表現(xiàn)為瘦尾。所有這些都傾向于（或至少可以是）右偏的。所以以上說法都是正確的，選擇D選項。
the K-means algorithm, which measure should be used to achieve the desired outcome?A.Euclidean distance B.Manhattan distance C.Cook’s distance D.Gini measure麻煩解答一下
，所以有影響。對嗎？ 另外，關于D，自持不影響每個層級的兌付順序和保障，或者說自持只是一種對抗fraud和adverse selection的方法，不是增信措施。理論上我也可以自持A檔。對吧？
under the FRA?老師這道題我可以這么理解嗎：今天T0時刻這家公司進入了一個約定為未來1年后固定利率為5%的為期90天（0.25年）的遠期合約，T2為合約到期時間，T1為提前結束/實際持有的時間。如果T1時，90天的年化浮動利率為6%，那么T1時刻的遠期結算的現(xiàn)金流/payoff為多少？
請老師解釋下171這段話還有174的問題以及答案表達的意思。第174題是因為題目中問的是顯著性水平，所以應該選擇5%嘛，那么5%拒絕的為什么說它是正確的原假設而不是錯誤的原假設？還有后面的這個拒絕域
分析相關系數(shù)上升對于損失概率的變化就好復雜了，本來我也沒明白為啥相關系數(shù)上升，次級的損失可能性下降（單獨從可選擇的結果看確實是）
考慮兩筆期限均為一年，面值均為1000萬的貸款，每筆貸款的違約率均為1.25%，當其中任何 一筆貸款違約時，收回本金的數(shù)量不定，但我們知道回收率介于0～100%的可能性為均等。當貸款沒有違約時，貸款
程寶問答
金程問答
