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流動(dòng)性
老師，這個題為什么前面計算現(xiàn)金流不用連續(xù)復利呢？后面折現(xiàn)時用的連續(xù)復利，題目最后也說了假設(shè)是連續(xù)復利，前面為什不用呢？其實這些題涉及的知識點都知道都懂，可最后卻因為題目的表述以及對題干的表達方式理解
這個點的t分布的概率肯定是小于%0.5的，比如這里9.7對應的概率就是%0.4（實際應該根據(jù)查表這里假設(shè)是%0.4），那么也就是說%0.8的顯著性水平下才能說α是產(chǎn)生高收益的，那么與管理人的假設(shè)是不符合
每次都是這個老師講的題下面一堆問題。有沒有可能是她真的講不清楚。我看底下同學的筆記都比她理解的好。這道題其實我聽懂了，但我非常理解底下同學問的各種問題，就是因為她講題講不透徹，經(jīng)常給出一個階段性結(jié)論
第一個題的D說，一旦業(yè)務(wù)計劃流程完成了，必須要得到高級管理層的批準。老師說應該是先得到批準。所以有了業(yè)務(wù)計劃管理層是可以批準也可以反對。但是下面一題，一旦制定了風險偏好，董事會必須批準。不應該也是
風險比較高，我覺得這句話是沒有問題的。 D選項，negative convexity，只能說利率下降的時候MBS的價格比正常債券要低，看不出他是造成MBS yield比國債yield高的主要原因。 綜上所述，個人感覺C更合理
支付利息和收取利息的這一時間③浮動利率計算現(xiàn)金流時候后面那串浮動利率是怎么得來的（即2.2121%）；我的理解是，我站在0.25年的角度上，去計算0.75年的浮動利率，但是題目說明了libor zero
1.21 B. 1.65. C. 1.76. D. 1.96. 解析：答案選C 。這個是取決于null hypothesis. 這題的null hypothesis 是hedge fund
想請教關(guān)于流動資產(chǎn)（current asset）的準確定義問題。在韓霄老師講演的《金融英語基礎(chǔ)詞匯6》中提到說：一般而言，一家企業(yè)的流動比率越大，其流動性越高，但某特殊情況除外，就是當流動資產(chǎn)無法
老師好，這節(jié)課也有兩個點有些迷惑 1.關(guān)于 risk appetite的措施里有一個maturity/gap limit，這里說短期內(nèi)，資產(chǎn)不抵負債造成流動性風險，我其實不是很懂資產(chǎn)怎么可能會抵擋
賺錢?是不是這里的賺錢是相對于沒買保險的情況? 3.如何理解當對手方違約的可能性和實際在這份合約中賺的部分呈正相關(guān)時，這時的風險就是wrong-way risk.這里的對手方違約是不是預先假定了買CDS
發(fā)行的 D： 即使沒有擔保，debenture債券的契約也可能包含各種條款，旨在為投資者提供一些保護。 通常情況下，debenture債券的發(fā)行金額僅限于首次發(fā)行的金額。這一限制是為了防止發(fā)行機構(gòu)增加
跨品種netting，這種方式要看敞口的正負情況，所以可能無法緩釋對手方風險敞口。而且即使可以，也只是單一對手方。 D選項，買CDS，是可以將對手方風險transfer的，但保險公司也可能發(fā)生違約
highlighted in blue — d & 6.46 是怎么算出的，課本的計算公式也不一樣。。。這個授課老師到底為什么要把好好一個知識點拆成這樣講，導致學生一個知識點要分開幾次學，課后題也不好練習。上課聽不懂
算出來的PV是不是可以理解為是2015年和2005年10年bond的dirty price 因為7/1在付息之后 所以D=C？ 2. 題目表格中的Clean Price 是如何得出的？ 3. 選擇折現(xiàn)到
這個是參與方都認可，雙方之間的一個交易，并且認可所有的交易對手，都是可以進行互相調(diào)整的。在這種情況下，有一些交易就可以采用凈額的結(jié)算方式來進行計算，來減少雙方之間的互聯(lián)性第三個層次是完全清算
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