精 這個題沒有視頻解析，不明白，能對每個選項具體解釋一下嗎
精 老師這個第二問是不是實在是t test可以部分自變量顯著解釋因變量，雖然過程很麻煩
精 可以解釋一下這道題嗎
精 上課時候說BSM不適合股票的定價因為股票沒有價格上限沒有期限，但是固收債券為何不行了呢？
精 還是不太懂這個記息天數(shù)這三個是怎么算的。為啥2.28到3.1號公司債是3天，Money market是1天呢？咋算的
精 為什么深度實值歐式看跌期權(quán)，theta＞0，突然忘記了
精 老師，這一頁說的是啥意思，我怎么感覺跟基初段講的不太一樣，這個是為了說明下一頁的兩個圖？還是說僅僅是要記住這兩句話？有點不明白這一頁在干嘛
精 老師，為什么合成期權(quán)和掠奪式交易是正反饋？
精 老師可以解釋一下14題嗎？
精 可以解釋一下由負久期怎么推出下面的選項的？
精 老師，D選項麻煩再解釋一下
精 關(guān)于LTP定價這里。一是想問縱軸的yeild代表什么？二是想知道，對于average cost approach而言，那如果spread從9bp降到6bp，bank資產(chǎn)和負債的變化是什么呢？
精 老師，題目中說哪個不是違背假設(shè)，自相關(guān)是違背了哪一條假設(shè)？
精 Suppose that a bank has a portfolio with 10,000 loans, and each loan is EUR 1 million and has a 0.5% PD in a year. Also assume that the recovery rate is 30% and correlation between losses is 0.2. Calculate the standard deviation of the loss from the loan portfolio and the standard deviation of the loss as a percentage of its size.
精 第8題在哪里PPT講過
程寶問答
金程問答