為什么C選項(xiàng)不對？
既然par rate是平價債券對應(yīng)的coupon rate，應(yīng)該是固定的票面利率才對，怎么會出現(xiàn)老師這里講到的存在不同利率的par rate呢？
在實(shí)際做題中，Z-spread是否也隨著spot rate的波動而每一期都不同？
是不是Z spread只有在企業(yè)發(fā)行債券的時候才拿來用作一個風(fēng)險補(bǔ)償來計(jì)算債券的價格？只有計(jì)算國債價格的時候，才用（1+spot rate）的次方，不用加上 Z spread？
債券的利率和時間期限的曲線為什么是一條曲線而不是直線？
支票到期日十日是指的十個自然日還是十個工作日
如何區(qū)分經(jīng)營活動，投資活動還是籌資活動?
第五題教材的解法和老師視頻教的方法我是不是可以理解成：因?yàn)?時期估值相等，所以教材里用浮動和固定利率的兩個現(xiàn)金流現(xiàn)值相等來求。
課程中有一些準(zhǔn)則、法規(guī)之類的，有發(fā)布單位、地區(qū)、時間、重點(diǎn)內(nèi)容等。聽完課后比較難記住，咱們有沒有相關(guān)的總結(jié)材料，就是把ESG課程中的相關(guān)code,regulation等綜合列舉出來，方便記憶的材料嗎
老師好，題目沒說一年換四次??？為什么就4次了
第四題，如果說一年期和兩年期都是零息債券，那么r1，r2和ytm1，ytm2相等，b選項(xiàng)就是對的了吧？
老師這里說的“并用短期天燃?xì)夂褪推谪涍M(jìn)行對沖長期風(fēng)險敞口”是什么意思？“每個月，它都需要在合約到期前賣出現(xiàn)有合約，并買入一批新的一個月期期貨合約來對沖任何有效合約?！边@段沒聽懂。
這道題中，為什么用70元作為MPC的分子，老師講的時候說MPC是可支配收入中用于消費(fèi)的錢作為分母，但是這里70是稅前的事情，不是可支配收入的。如果是是用70的話，那么算MPS的時候，不就是30/75，那么MPS+MPC不就大于1了嗎
如果題目中沒給出年華的天數(shù)是360還是365，那么計(jì)算默認(rèn)用哪個？
分母0.2寫錯了吧，是0.3吧
金程問答