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notes
Notes page 125: The CML is useful for computing the expected return for an efficient portfolio
rate). 講義是這樣寫的。 但是在做題中發(fā)現(xiàn)2019版notes的知識點和題目給的公式都是=CFO + non-recurring components(出處見圖) 請問是講義的公式有誤么？
視頻第61分鐘，講解運營現(xiàn)金流的計算公式時，折舊為什么不用乘以稅率t？不是說在計算現(xiàn)金流的時候都是使用稅后現(xiàn)金流嗎？這個地方講的跟notes上不一樣啊，那在做題的時候怎么辦？謝謝
想請老師解釋一下notes book4 page88里面關(guān)于implied volatility & historical volatility的 關(guān)系。書里就提到了Practitioners
視頻中講到：“共同基金里錢越來越多，表示對市場看好”，但是中文手冊中第162頁寫到：如果共同基金中的現(xiàn)金比較多，說明基金不看好股市，所以才會持有現(xiàn)金不買股票“。官方原版Notes也提到：mutual
returns can be higher. The CAPM supports 2nd path.這是notes里面的話，想問下老師為什么capm支持第二種說法呢？謝謝
trust）對嗎？ 2. bank是不僅買CDS 同時融資了一筆錢（issuing normal notes嗎？
（Notes 第一冊P77頁第二題） An interest rate from which the inflation premium has been substracted is kown
打擾了，有個問題想咨詢一下。答案很簡單，但有兩個問題不是很明白，一是為啥不用par rate推出spot rate，在用spot rate進行折現(xiàn)。二是為何不分別用三年的折現(xiàn)率折，而是統(tǒng)一用第三年的來計算。notes上看的題目。
in floating-rate notes. 錯誤選項A里的inverse floaters在解析里被描述為利率升高，CR下降，那么買它的投資人是看準(zhǔn)利率會下跌嗎？此時CR是不是上漲？不然它的存在感覺沒有意義？謝謝老師！
Kaplan Notes衍生品部分綜合習(xí)題第1題。網(wǎng)課上老師說過，利率互換相當(dāng)于一組（n-1個）遠期利率合約（FRA）的組合。但本體答案認為，題目里的2年期浮動換固定協(xié)議相當(dāng)于做空一組“債券期貨”，而不是做空一組FRA。為什么呢？
rate. In effect, issuance costs are treated as unamortized discount.' 這段話是notes上的。 1. 是不是寫錯了？這段刷應(yīng)該是只針對
老師，這里還是不太明白，1. notes里help analyst to forecast future cashflows，為什么不能說明可以用于預(yù)測未來現(xiàn)金流? 2.解釋里說使用間接法，成熟的
NOTEs P246頁例題，上課老師說這道題可以用小數(shù)而不用整數(shù)計算（如21%取0.21而非21），書上用的整數(shù)計算，我用小數(shù)計算，但是算出來的答案差10^2.這10^2差在哪？（計算方式就是將例題的過程中的所有取整數(shù)的百分比取小數(shù)，其它沒變化）
weighting 還是volatility weighting？ 因為韓老師一直在強調(diào)downside volatility 為權(quán)重， 但是notes 上是 以volatility 為權(quán)重，我就是想確認一下考試應(yīng)該寫哪個才對？ 謝謝您 （請看上傳的圖片）
金程問答