全部 >
notes
視頻中講到（35分36秒）：“共同基金里錢越來越多，表示對市場看好”，但是中文手冊中第162頁寫到：如果共同基金中的現(xiàn)金比較多，說明基金不看好股市，所以才會持有現(xiàn)金不買股票“。官方原版Notes也
The yield on 10-year T-notes is 3 percent and the current equity risk premium is 6.5 percent.
Notes 2017 P190題目。請問老師，答案之所以會這么寫，是因為P(Y=1)=0.3, P(Y=2)=0.7兩個概率相加等于1，且sum[P(Xi | Y=1)]=1, sum[P(Xi
Notes第40~41頁，書上說到了三種Strategies（從40頁下面到41頁上面），第三種strategy使用的是collar，但是在下面的講解中，這個collar好像和衍生品里的不一樣（衍生品里的是資產(chǎn) put-call，這里沒有資產(chǎn)了）？也就是說這個collar的圖形應(yīng)該是如圖這樣嗎？
在notes的moduel9.4末尾，講monopoly的一張圖9.20 當政府要求電力公司把價格壓到和ATC一樣的時候， 這時沒有subsidiary的補償，可是電力公司雖然沒有在紙面上賠錢
講義上expected surplus，是用新的資產(chǎn)合計-新的負債合計，可是notes上這個例題是用資產(chǎn)變化量-負債變化量，最后求SaR也是用這個變化量-z乘以標準差，那么算SaR到底要用哪一個expected surplus，是用資產(chǎn)和負債變化量的差額，還是用新的資產(chǎn)和負債的差額？
, 經(jīng)濟好的時候, credit spread變小, r也會變小, cap rate = r -g, 導(dǎo)致cap 更小, 反過來經(jīng)濟衰退的時候, cap rate更大, 這樣一來不是波動的更劇烈了么? 為什么notes說credit spread是逆周期的能緩解cap rate對周期的敏感性呢?
第一題，老師上課說斯皮爾曼是可以計算線性也可以計算非線性，notes上給的定義是線性相關(guān)性估計量，這個題到底是按線性還是非線性呢？老師能否說明一下、然后p3的紅框內(nèi)容到底在表述什么呢，能否一起解釋一下，謝謝老師！
老師你好，notes上一道m(xù)ark-to-market value的題，16題，題干中原話是：Contract FX2001 is a 90-day forward contract
老師你好，uncovered interest rate parity的notes上這道例題，不是說計算都要用精確公式嗎？為什么這里用匯率變化百分比近似等于r(A)-r(B),而不是用E（S）/S=（1+r_a)/(1+r_b)先求出E（S），匯率變化百分比=（E（S）-S）/S這樣一步步求出來
老師好，這是財報中利潤表一章，NOTES上的題目。圖片中的第1/2兩個問題。 1.課后答案是B，但利息費用在GAAP下是可以放在營運費用的吧？題目并沒有說執(zhí)行GAAP還是IFRS。 2.課后答案是A，但所得稅無論在nature還是function下都會列式吧？謝謝
協(xié)會2018notes practice exam2，51題，c為什么是對的？growth investor投資的是growth stock，c選項前半句分析說投資者認為增長率將持續(xù)，后半句說導(dǎo)致
stocks held in approximately equal weights.請問答案A中的concentration level是什么意思，和怎么求出來的？講義和notes里面都沒有看到這個概念。謝謝！題目詳見圖片
2017版notes第二本138頁劃紅線部分是什么意思？為什么說是線性回歸是指參數(shù)而不是變量間的線性關(guān)系？ y=b0+b1X^2這表明x與y之間不是線性關(guān)系， 但y=b0+(b1^2)x表明x與y不是線性關(guān)系嗎？
金程問答