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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)圖的縱軸是f(x)還是F（X）？
f(2)=0 那么F（2）=0是為什么。
第三題，為什么分子是F‘減去F？
老師，我問(wèn)一下，期貨盈利你說(shuō)的就是F1-F2。為什么這兩個(gè)公式一個(gè)是F1-F2，一個(gè)是F2-F1，這兩個(gè)是一個(gè)意思嗎？F2-F1表示的是期貨價(jià)值虧損嗎？謝謝老師。
Forward Valuation都是用f減去f 為什么課件上是用spot price和新的f做差？
這個(gè)f檢驗(yàn)公式和講義的不一樣的。講義是 ess/k除以rss/n-k-1 這個(gè)怎么解釋
名義利率是不是等於無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
Option不是買(mǎi)賣(mài)雙方都有違約的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這里面的F-stastics是指f檢驗(yàn)嗎
F相同怎么理解呢，為什么F會(huì)相同呢
為什么F1.2-F(-1.2)算不對(duì)
F-test。 F-statistic之間有什么區(qū)別
求F=AP AND F=1000的具體推到過(guò)程
為什么F小，經(jīng)濟(jì)差；F大，經(jīng)濟(jì)向好
金程問(wèn)答