FRM考試分為兩個級別，在FRM二級考試中有涉及到廣義極值分布，為了讓大家更好地進行學(xué)習(xí)，今天小編就來給大家詳細(xì)講講廣義極值分布的參數(shù)估計方法。
廣義極值分布的參數(shù)估計方法是多種多樣的，包括最大似然估計(maximum likelihood)、回歸估計(regression method)和矩估計(moment-based method)。下文將來給大家介紹最大似然估計。
最大似然估計量具有非常優(yōu)良的統(tǒng)計學(xué)性質(zhì)。一般情況下，最大似然估計量在一眾一致且漸近正態(tài)的估計量中有著最小的漸近方差。換言之，當(dāng)樣本容量足夠大時，最大似然估計量是這一類估計量當(dāng)中最為有效的。
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