FRM原版書中對矩估計的介紹較少，主要引用的是Embrechts et al.(1997)中的結(jié)論。簡而言之，矩估計法通過令樣本矩等于基于廣義極值分布的總體矩的方法來對參數(shù)進行估計。但根據(jù)Smith(1990)，使用常規(guī)的矩進行估計是不可靠的（原文如下：“…Their general properties are notoriously unreliable on account of the poor sampling properties of second-and higher-order sample moments…”），故實證研究當中更常用的是由Greenwood et al.(1979)提出的probability-weighted moment，一般譯作概率加權(quán)矩，簡記作PWA。

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Smith(1985)總結(jié)道：概率加權(quán)矩估計法應用簡單，將PWA的樣本估計值直接代入公式即可得到廣義極值分布的參數(shù)估計，這些估計在模擬中也表現(xiàn)良好。然而，其統(tǒng)計學性質(zhì)在理論上尚有模糊之處，故必然不會為所有人所接受。此外，該方法很難被泛化至更復雜的情形，這也是其短板之一。

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