FRM即金融風(fēng)險管理師，是金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的權(quán)威證書考試，對于金融風(fēng)險管理來說，學(xué)習(xí)極值理論的一大意義在于利用它去更好地估計風(fēng)險測度指標(biāo)。本文就如何根據(jù)廣義極值理論估計VaR與ES進(jìn)行簡要介紹。
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VaR
ES
通過廣義極值理論估計ES較為困難，此處直接列出計算式：
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