6.8the F-statistic for testing whether the slope coefficient is equal to zero，老師解題用的是正常的F檢驗(yàn)計(jì)算方式，這里是否可以適用單元回歸模型，T檢驗(yàn)T值平方=Fts?計(jì)算結(jié)果為4.9368，與答案中4.9367略有差異
圖片中的/是除還是或的意思？
為什么我的金融計(jì)算器前面現(xiàn)金流都按照老師的點(diǎn)了，后面按IRR的時候顯示IRR是0，然后按cpt顯示error
這里經(jīng)濟(jì)學(xué)顯著性的計(jì)算還是沒看懂，為什么是直接用0.7-0.3＞0就認(rèn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)具有顯著性了？不是考慮交易成本后重新計(jì)算T.S.再跟C.V對比得出是否具有經(jīng)濟(jì)學(xué)顯著性嗎？按照老師的邏輯，是不是這里交易成本只要小于0.7，就可以認(rèn)為具有經(jīng)濟(jì)學(xué)顯著性了？
老師這個名義利率和實(shí)際利率沒有看懂啊，為啥1+hpr就是實(shí)際利率，名義利率是r0.名義和實(shí)際的區(qū)別不是差了一個通貨膨脹嗎
這道題在這節(jié)課里沒講吧？
課程沒有錄全嗎？沒有看到協(xié)方差的講解
請聯(lián)系17822010211
怎么聯(lián)系我呢
班主任怎么聯(lián)系
學(xué)的迷茫
學(xué)的迷茫
這里是賣出看漲期權(quán)，那在1時刻，如果股價上漲的話，對于當(dāng)前投資者，期權(quán)價值不應(yīng)該是-6嗎？為什么這個資產(chǎn)組合在股價上漲時1時刻的價值是56N+6呢？我覺得應(yīng)該是56N-6呀
HPR和r/m是不一樣的，一個名義一個實(shí)際。如果一樣那么HPR=e^r’-1公式中HPR就等于r‘了，所以如果考察這個知識點(diǎn)，題目應(yīng)該給的不是HPR而是期間的名義利率。圖二表中給的是HPR錯了吧？
能否直接根據(jù)題目條件，分別計(jì)算出 投資國債的收益率 和 投資企業(yè)債的收益率？ 不投資企業(yè)債的機(jī)會成本就是 投資企業(yè)債的收益。
程寶問答
金程問答