Q1 請(qǐng)問原假設(shè)拒絕，備擇假設(shè)接受，是如何理解的呢？ Q2 我們?cè)谶M(jìn)行假設(shè)的時(shí)候，是先默認(rèn)原假設(shè)是正確的嗎？我在做一道課后題的時(shí)候，正確答案是A選項(xiàng)，對(duì)于原假設(shè)默認(rèn)為是正確的，除非有證據(jù)可以證明原假設(shè)是錯(cuò)的，但我感覺這與老師上課講的拒絕原假設(shè)有出入啊，感謝指導(dǎo)
odd for和odd against是什么
為什么是k*sd=8%
unknown為什么可以用z分布，不是應(yīng)該t分布嗎
老師您好，在上節(jié)課的課程中有同學(xué)提問EAR和EAY是不是一個(gè)東西，許多人說這兩個(gè)是一個(gè)意思，但是國外的金融論壇上有人說這個(gè)兩個(gè)概念不是同一個(gè)東西，“No, EAY can only be used in the fix income market or money market. Just like HPY is the fixed income equivalent of HPR. EAY is the fixed income equivalent of EAR.”課本里也說過，“ Bond-market participants often use the term “yield” when referring to total returns (returns incorporating both price change and income), as in yield to maturity. In other cases, yield refers to returns from income alone (as in current yield, which is annual interest divided by price). 有些不明白，想聽聽老師的意見，感謝??
老師test correlation中用的是t，為什么還能用0.05%對(duì)應(yīng)1.96這個(gè)說法？
老師，請(qǐng)問31題為什么不是a呢？ 講義上沒有c這句話吧
老師老師，PV*r難道不是利息嗎？快哭了老師，這里應(yīng)當(dāng)是PV=A/（1＋r）吧？老師救命
b和c是亂取的名字還是說也是專有名詞只不過不適用于這個(gè)場(chǎng)景？
老師您好，講義中的題目如圖片所示。選項(xiàng)B的Multiple probablity和選項(xiàng)C的Concurrent probablity分別代表什么呢？謝謝！
老師，數(shù)理能否講下這個(gè)公式？我們的ppt里沒有，但原書課后習(xí)題出了好多。就我看書大概了解是算PV的公式變形，但公式中A與FV有何區(qū)別？例題13能否講解一下？謝謝老師。
C選項(xiàng)，視頻中為什么對(duì)于雙尾α一共是10%，對(duì)于單尾α一共只是5%？
如何快速判斷這題的圖像是什么形狀？拿4和6去算太碰運(yùn)氣太慢了
老師，您好，在講義中有道題如圖所示，老師的講解是：第1式：FV=PV*(1＋14%)(1-10%)(1-2%)；第2式：FV=PV*(1＋HPR)，最后用1式除以2式。我不太明白用1式除以2式的意思，為什么要這么相除。如果老師有更好的解題思路，麻煩請(qǐng)您講解一下，謝謝！
老師，后付年金從1時(shí)刻開始算起所以0時(shí)刻的PV=0好理解。為什么先付年金是從0時(shí)刻開始，PV為什么不是等于200而是等于0？？
程寶問答
金程問答