請問一下，1.5x下1:50處，為什么收益和方差是線性關(guān)系？沒太明白視頻里的解釋。
組合百題第44題，the expected return on shares is bigger than the outcome using the CAPM, 所以覺得答案應(yīng)該是A，不是C吧。還請確認(rèn)、
在寫IPS的時(shí)候， 1，不投衍生品應(yīng)該寫在哪一項(xiàng)下 2，假如有家人因?yàn)橹嗅t(yī)治愈了不治之癥，客戶不僅偏好中醫(yī)藥，而且愿意承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)，甚至特別允許投資中醫(yī)藥股的衍生品。與風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果或者和不投衍生品的決定沖突怎么辦。如果可以，寫在哪里？
這道題不懂，怎么發(fā)新股成熊市指標(biāo)了？每個(gè)選項(xiàng)請解釋下
這圖是啥意思？沒看懂
為啥這里算mwrr不用計(jì)算irr的方法算？算得結(jié)果也不一樣
這個(gè)沒看懂 夏普比率考慮的是total risk 但是只考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？啥意思……
按照前一個(gè)例題是65*2算 后一個(gè)例題不應(yīng)該是-65*2＋2
講義24、26頁的題干都是一樣的，為什么24頁的t=2時(shí)間點(diǎn)的dividend是2，而26頁的t=2時(shí)間點(diǎn)的dividend是4呢？
請問如果按比例買多種ETF還算消極管理嗎？
講義66頁的計(jì)算公式和圖中的beta的計(jì)算是什么關(guān)系，怎么不一樣
在lending 和borrowing兩種情況下的兩種資產(chǎn)的配置比例為什么是用標(biāo)準(zhǔn)差只比來確定的？
為什麼要假設(shè)所有投資者都是同質(zhì)的?
老師，18題的翻譯和答案有點(diǎn)看不懂，可以講解一下嗎？
這題為什么選的是a Optimal risky portfolio不是cal和ef的交點(diǎn)嘛？market portfolio是cml和ef的交點(diǎn)
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