金程問(wèn)答
老師好，想請(qǐng)問(wèn)一下R52課后題#7，為什么選A？
為什么流動(dòng)性越差，做市商買(mǎi)賣(mài)差價(jià)越大，流動(dòng)性差難道不是沒(méi)人愿意買(mǎi)賣(mài)導(dǎo)致的嗎
所以這道題里面，weightedaverage算法下是包含帶有correlation的那一長(zhǎng)串的？而不是簡(jiǎn)單的加權(quán)平均？否則這倆不應(yīng)該是一樣的嗎
CAL和EF的切點(diǎn)處，的回報(bào)率和西格瑪所對(duì)應(yīng)的那個(gè)資產(chǎn)，有什么投資意義？應(yīng)不應(yīng)該買(mǎi)？
不太懂這道題
這個(gè) C 選項(xiàng)沒(méi)看懂.
為什么可以簡(jiǎn)單乘以1/2就代表左邊部分風(fēng)險(xiǎn) 方差不是線性嗎又不是面積
老師，這題我的解題思路是：風(fēng)險(xiǎn)越高，有E（r）越高，所有找E（r）最高的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)思路有什么問(wèn)題？
在多個(gè)組合的方差里，怎么計(jì)算有多少個(gè)cov?
A選項(xiàng)，有那種一直漲的股票就是A的情況，也可以呀
一般說(shuō)的平移indifference curve直到與cal相切，是指沿著縱軸向上平移嗎，還是向左上平移相切的？
講義上有嗎
老師，麻煩講解下該題目
為什么A不對(duì)呢？
哇塞，老師這題我完全get不到這個(gè)起初期末的問(wèn)題。第一年的年末不該是第二年的年初嗎，前邊的第一年HPR的FV算的1股，第二年的PV變成2股了。這是個(gè)什么邏輯？？？
程寶問(wèn)答
