精 為什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麥考利久期是除以2
精 m上升 EAR為什么上升 以及為什么又不變
精 這里 macaulay duration表示的平均還款期如何解釋之前說到的 macauleyduration是債券再投資回報(bào)gain的上升=Price 的 Loss的損失的相互抵消的時(shí)間點(diǎn)
精 本金25million是買了25萬張面值100的零息債券嗎
精 在債券優(yōu)先級(jí)中,擔(dān)保和抵押是不是一回事?
精 1.沒理解這題，2.折價(jià)和溢價(jià)還有零息這幾個(gè)久期的比較
精 coupon越低，PVCF就越小，那久期就應(yīng)該越小吧？老師在視頻里講的 沒聽懂。
精 makewhoke call provision，這個(gè)條款，對發(fā)行方有利嗎？橫線上說價(jià)值五上限，那么不就和一般的債券一樣，只是說可以提前還款的意思？
精 restrictions-on-debt和 negative-pledge是不是用沖突？
精 為何Underwritten價(jià)錢較低，best efforts 較高？
精 老師，為啥隨著時(shí)間流逝 本金的償還越來越多，利息的支付越來越少啊
精 原版書課后題R42第30題a選項(xiàng)沒看懂原版書答案，老師能再幫忙講一下嗎
精 原版書r40第24題老師能幫忙講一下嗎？
精 進(jìn)階題15題，為什么說F是support tranche就有更大的prepayment risk？能詳細(xì)說一下么
精 mps現(xiàn)金流構(gòu)建中，cash flow是站在誰的角度看的，為什么等于net int payment+schedule pricipal repayment+prepayment
程寶問答
金程問答