第三題只說了3個(gè)月前采購債券，也沒說采購時(shí)就是債券的發(fā)行時(shí)，為什么能推斷出下一次coupon就是三個(gè)月后？而且當(dāng)前價(jià)格是含AI，為什么三個(gè)月后還是算了25的利息？
這里的short call stock可不可以用long put替代？
這里說不用利率期權(quán)不用折現(xiàn)，為什么例題中還是折算回去了
這里的hedge ratio用delta而不是（1/delta），是因?yàn)轭}中意思表示A公司當(dāng)前持有的是call option而非stock是嗎？如果A公司持有stock，此時(shí)再求hedge ratio，用的就是（1/delta）了是嗎？
所以現(xiàn)值包括了coupon嗎？
最后一題，euro fixed rate at 0.78%.是干擾項(xiàng)？
這里老師所說的抵減（除以分母部分是不是相當(dāng)于折現(xiàn)？）
圖中老師的公式是把固定利率的差做了折現(xiàn)，最后一筆五個(gè)億的本金為什么不用折現(xiàn)
如果有個(gè)利率swap題目，給出了三年swap rate3%,又說每年reset，這個(gè)代表什么意思?是每年都會(huì)重新定價(jià)這個(gè)3%只有第一年有效嗎
接著提問，標(biāo)的資產(chǎn)的本金不是100m嗎？那153是什么價(jià)值？
接著提問，這里債券的面值不是100m嗎？那153是什么價(jià)值？買債券的權(quán)利？
請問圖中euity swap的price是100，這個(gè)定的是什么價(jià)格？謝謝
這里只提到了s和k，和ck等于ps的公式相比，少了一個(gè)put，這兩個(gè)公式是一回事嗎
表格中的110.005是clean price對嗎
第二題，我在課本上看到一句，說AI0和AIT之間沒有關(guān)系，這該如何理解
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