這個題目怎么做，請老師解答一下解題的步驟
①麻煩老師解答一下這個題目，②另外記得好像有個公式是long asset + long put = risk free asset這個公式是否正確，如果這個公式正確，那么short call 應(yīng)該等于long put，那么應(yīng)該是借入risk free ，short underlying,但是這個題目中好像沒有這個選項，③investing proceeds是怎么翻譯？
麻煩老師解答一下這個題目，感覺有點難度
老師，這里的C++和C+-代表的是什么意思吖
老師，可以再解釋一下為什么delta和put option是負(fù)相關(guān)的關(guān)系嗎。我的理解是，delta是put option的變動除以資產(chǎn)價格的變動。如果資產(chǎn)價格變動大，那put option的變動也大，他們應(yīng)該是同向的關(guān)系吖？
第一問，為什么不需要把股利減去，在這個equity index中，投資人不是也會拿到股利嗎
怎么判斷156000是全價還是進價？
value a interest rate call with strike. Price of 0.85是什么意思？
第一題里bsm模型不是現(xiàn)貨和執(zhí)行價折現(xiàn)的差嗎？為什么這里是替換成0息債券了
請問Q3，F(xiàn)VC和AIT的計算
請問一些Q6如果用浮動-固定的算法，怎么找f1呢。我想要使用（f1+1)*B1'的公式然后減去C*（B1’+B2'+B3')+B3'
black model 是啥
不是說市場c overvalued嗎 那不應(yīng)該是P+S
one-year equity swap with quarterly payments to receive the return on a US stock index and pay a floating MRR interest rate. The current value of the US stock index is 925. 90 days later, the US stock index is at 905. 問：The equity swap cash flow for KPS at 90 days is closest to: Return on the equity index = (905 – 925)/925 = –0.021622 The first floating payment is made quarterly. we have (0.0142 × 90/360) = 0.003550. Cash flow from the swap = (–0.021622 – 0.00355) ×$100m 請問，為什么在結(jié)算日，PVfloating 不是等于1，即(1+f1)×B1', 而是用 t=0時刻的s1，(1+s1×days/year)？
這里都對沖了，股價變動不影響組合變動了，那我現(xiàn)在賺的是什么錢呢？
程寶問答
金程問答