我的問題是，利得與損失，一直以來都是期末的減去期初的啊！這里采用期末的攤余成本和期末的公允價值，我不理解為什么時間基準(zhǔn)不是選取期初的數(shù)值呢？
第十題，A：已知N分部，求概率，它具體怎么算的，看不出來。 B：任意求概率，答案省略太多了，求過程
PPT第48頁，R-residual是 1、殘差的方差與X之間做回歸得到的判定系數(shù)，還是 2、殘差的平方與X之間做回歸得到的判定系數(shù)？
47頁19題為什么是單尾檢驗
當(dāng)利率平價公式成立時，在英國的投資收益就等于本國的投資收益即0.1%
41頁，12題c不會做，答案也完全看不懂，求解
課后題39頁，10billion不就是100億嗎？為什么答案是ln10000，不是ln1000000
請問大括號的t次方什么意思？謝謝老師！
這題題中的數(shù)據(jù)是否有誤？ 咱們題庫里的.
我觀察了一下，官方CFA二級的題目好少啊，比如ethics就5個case 做完就沒有了 那之后到哪里去刷題呢
原版書38頁第八題B，我寫的假設(shè)檢驗為什么不對
所以按照國際準(zhǔn)則Net interest income/expense =Net pension liability or asset × interest rate，國際準(zhǔn)則沒有Expected return on plan assets 而美國準(zhǔn)則，則是Interest expense on pension obligation以及Expected return on plan assets 教材上印刷錯誤，上課老師把美國準(zhǔn)則和國際準(zhǔn)則搞反了
答案沒有問題，就是 Portfolio Standard deviation of return =20% 它數(shù)字的意義是什么，我理解為風(fēng)險，20%的概率可以拿到這個回報？還是拿不到？還是我理解都錯了，有什么benchmark和它比較嗎？
不懂，這題問啥呢？不能理解
2個問題 1.麻煩幫我翻譯一下題干，從表格下面的if..hold開始。不懂。另外，all in /full hedged/exposure to GBP都什么意思啊?理解不透。 2.行文提到的full hedged的原理，不太明白。 是說投資一年期日幣的收益，在滿足coverd 利率平價理論的前提下，是需要一筆full hedged，對日幣收益進行對沖，最終使得投資1年期的日幣收益為0么？這個和GBP又有什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答