老師,通脹那里如果是收入或者費用也是這么調(diào)整的嗎
第八題第8題。為什么不能先重塑,然后用期末的匯率算出13.42再用13.42直接去減掉期初的15塊就好了,非要每一年算出來再加和?
老師美國準則下養(yǎng)老金資產(chǎn)預期收益也要和利息費用合并抵消記在利潤表里嗎
請問Q3,1:為什么不先??0.015。2:調(diào)整為什么不用inf end/inf beg?謝謝
你好,9.intangible asset, 2016.7.15在報表中顯示NVK3m, 而N的貨幣是FB, 反算出當時花費 3×4.1790=12.537FB, 不考慮攤銷的情況下,2016.12.31, N的報表應該還是12.537FB,并表時把LC換成RC,12.537/4.2374=2.9587NVK, 如果按解答所講,一開始是3m NVK, 期末還是3m NVK, 那匯率的變動在子公司并表時對資產(chǎn)價值豈不是沒有影響? 比如題8,note3, 16.1.1 母公司給了15m NVK 給子公司, 即花費85.17m CRG, 17.12.31, 再由85.17m ×ending rae, 而不是保持15mNVK不變,忽略通脹
第五問為什么是b還是沒用理解, exposure credit derivatives not classfied to hedge也沒理解意思
第七問,為什么新增的股數(shù)不考慮上一年那些還未行權(quán)的部分,題目里不是說后續(xù)有每個季度25%嗎
你們答疑速度能否加快一點?一般要等兩天以上
為什么選項a投資rate和小k有關(guān)
關(guān)于“β大于0,則股票類型是前面那種類型”,跟老師在前面講的“價值型和成長型股票的收益率誰高誰低是不一定的”結(jié)論矛盾了吧?如果“β大于0,則股票類型是前面那種類型”成立,隱含條件不就是前面那種類型的股票收益率更高、風險更高、要求的風險補償更高嗎?
高的是低的 E2波動 為什么課件顯示是2波動·沒有e
a很容易誤解成in sample和out of sample
能麻煩老師幫忙看下圈紅的這兩個forward rate是如何被計算出來的嗎?謝謝(來自fixed income module 3的問題)
在數(shù)量M5中,AR模型是利用自變量的相關(guān)性來解釋預測未來,如果在AR模型中如果存在序列自相關(guān),模型違反假設(shè),為什么不能存在序列自相關(guān)問題?
老師好 都是林老師講的 一個是基礎(chǔ)班 一個是押題 這個AR(n)這個括號里的n到底指的是什么?自變量個數(shù)還是用的最高階的滯后項是哪一期?
程寶問答