精 請問老師時間序列中最后一道例題的第六小題B選項autocorrelations do not·differ significantly from zero怎么理解?
精 老師,為什么curationstep是屬于第二步數(shù)據(jù)收集?
精 您好第二題原假設為什么必須設為大于等于,為什么不能把原假設設為等于0.5,然后備擇假設設為小于0.5
精 您好第六小題原文中的意思我理解為有遺漏變量,但遺漏變量和回歸方程中的變量有相關性,因此遺漏變量可以用已經存在的變量來表示出來,那為什么不能想成這個遺漏變量已經被模型現(xiàn)有的變量涵蓋了,說明整體模型參數(shù)估計值沒有偏差。 或者我是否可以理解為,即使這個遺漏變量和已存在變量有相關性,但有可能是指數(shù)關系或是其他非線性關系,因此現(xiàn)有模型并不全面,所以參數(shù)估計值有偏
精 請問二級里面所有有關求置信區(qū)間問題,都是雙尾嗎,若不是,如何判斷什么時候雙尾什么時候單尾
精 這題為啥答案用的是F1 SCORE呀?是因為F1 SCORE最適合測量accuracy嗎?
精 老師這個推導公式請問如何理解,R0實在debt=0的時候100%的re,但是在MMI(withtax)的時候應該盡量債券融資,為什么這里ro=rwacc,這樣豈不是說100%equity融資,nodebt?感覺很矛盾
精 reading 2課后題的第44題,答案說multiple linear regression assumes independent variables are not random.請問這個概念怎么理解?聽Irene老師的課好像沒有講到這一點。請問是在哪張PPT里講解的?
精 計算這個NWC時實際情況應該是NWC的變化量吧。因為不可能期初投資10塊NWC,期末還能回收10塊NWC吧。這里是CFA簡化了吧
精 經典題企業(yè)理財最后一個課件里,10:46分中,老師question2提到的npv profile,為什么說irr和npv一邊是相同結論,一邊是不同結論?能畫個圖解釋一下嘛?
精 如果是多元回歸的情況下,某一個x和y的相關系數(shù)也是對應R^2的平方根嗎?
精 如果是unsupervised_training,用于cv和test的data比例各為多少呢?
精 在corporate finance里面計算項目的CF的時候,不應該包括sunk cost,那為什么這道題里面的cost在計算的時候包含了fixed cost和varible cost,我的理解是fixed cost算sunkcost,請你幫我看一下呢?
精 reading 5的第31題,選項中出現(xiàn)的slight regularization,感覺是個陌生的詞組。能否解釋一下?另外,請問這個概念在講義的哪一頁出現(xiàn)?
精 老師好,請問第四題里面為什么可以直接將t統(tǒng)計量(-8.1688)直接跟±2.048直接比較?而不是用±2.048算出置信區(qū)間后,再看t統(tǒng)計量是不是在置信區(qū)間里?
程寶問答