金程問(wèn)答
Statement6里面 loss到25%才賣(mài)，收益15%就賣(mài)，loss的多才賣(mài)，不能反映出risk seeking嗎 A為什么不對(duì)呀
老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下60頁(yè)：Diversification Considerations: ? Many investment practitioners believe that in the long run, adding unhedged foreign-currency exposure to a portfolio does not affect expected long-run portfolio returns; hence in the long run, it would not matter if the portfolio was “hedged. ”我查了一下書(shū)，這句話(huà)跟書(shū)是一樣的。我覺(jué)得講義和書(shū)是不是寫(xiě)錯(cuò)了。這句話(huà)的最后一個(gè)單詞應(yīng)該是unhedged的吧？
對(duì)了，還有Risk management 這個(gè)reading, 第15題的計(jì)算需要掌握嗎？
原版書(shū)后習(xí)題Reading23第八小題，這三個(gè)reason哪個(gè)對(duì)啊？
Benchmark改了是否需要追溯調(diào)整？
老師您好！ Reading32課后題第8題為什么不考慮時(shí)間價(jià)值？不是synthetic cash嗎？
Alternative這里 不理解老師說(shuō)的獲得asset class 的β收益是指什么 做多一個(gè)做空一個(gè)，β收益不是為0嗎？
請(qǐng)問(wèn)行為金融case3 這一題 為什么不選C C文中也沒(méi)有提到
上午題derivatives部分395頁(yè)的C小題，請(qǐng)老師解釋一下，謝謝。
固定收益 R25 10題 C選項(xiàng)，為什么G spread reduce the potential for duration mismatch?
課后題reading31question16這道題不明白。 A答案(圖片三)，劃線(xiàn)句子什么意思？ 而且如果這個(gè)strategy可以讓income跟future value 中和的話(huà)，就沒(méi)有market risk 這樣不好嗎？ 這道題A跟B一起看是不是就是說(shuō)currency risk跟market risk可以互相抵消掉？
為什么2011年上午IPS計(jì)算return，salary, living expense和 mortgage,不計(jì)入T0 TIA的計(jì)算里。講義上老師說(shuō)1型計(jì)算 TIA要加入salary，但是實(shí)際真題里基本都不加，很疑惑到底什么時(shí)候加什么時(shí)候不加
請(qǐng)問(wèn)Ｃ答案是如何做到duration和currency neutral的？還有“the long position in this contract is equivalent to buying the 5-year Treasury and financing it for 6 months”中的financing it for 6 months 是如何做到的？
題目書(shū)207頁(yè)第17題，請(qǐng)問(wèn)dollar metric衡量的是專(zhuān)門(mén)指資產(chǎn)大類(lèi)的戰(zhàn)略配置pilicy allocation嗎？還是指衡量包括戰(zhàn)略配置、benchmark選擇、active能力全部呢？
Reading35原版書(shū)后習(xí)題第十一題，delay那部分的計(jì)算原理是什么？10和9.99分別指的是哪個(gè)價(jià)格？
程寶問(wèn)答
