金程問(wèn)答
老師，列公式，比如計(jì)算期貨合約份數(shù)時(shí)，不需要再寫(xiě)明每個(gè)字母表示的含義嗎？
老師，考試的時(shí)候乘號(hào)可以用*嗎？除號(hào)可以用/嗎？謝謝
老師，2021年九月份卷二，問(wèn)題四，我這樣做，先求出期權(quán)總德?tīng)査?，再求需?的期貨的德?tīng)査?，答案和參考答案一樣，這樣做可以嗎？
老師，2012年3月問(wèn)題三，這里題目說(shuō)的是單利，但參考答案這里好像是按復(fù)利算的是嗎？這里應(yīng)該是（1+0.02*0.25），而不是（1+0.02）^0.25，是不是？
2018年9月卷二問(wèn)題四C1問(wèn)中，這一小問(wèn)中很明顯要用到期貨規(guī)模去計(jì)算動(dòng)態(tài)對(duì)沖中要用多少份期貨去算，但題目中只給出了期權(quán)規(guī)模，沒(méi)有給出期貨規(guī)模，是不是默認(rèn)期貨規(guī)模和期權(quán)規(guī)模一樣是1000單位一份？
2018年問(wèn)題四B1問(wèn)，假如這里總資產(chǎn)和指數(shù)的貝塔值是1.2，而不是1，那么要組合對(duì)MSA的貝塔值保留在0.5的水平，那么是要怎么算呢？是不是100億*（0.5/1.2）=41.67億？
2017年3月份卷二問(wèn)題三，這里2.3%的年利率說(shuō)是不連續(xù)利率，是不是就是單利，不是復(fù)利？
老師，公式中是Ke的-rt次方，下面用的是（1+r）的t次方，這兒應(yīng)該怎么理解？謝謝
老師，2019年3月卷二問(wèn)題3：組合管理以及其中的衍生品中C2一問(wèn)，這里在計(jì)算VaR=M-Kσ中，沒(méi)有明確給出K的值，正態(tài)分布表中是如何查找的？95%的概率對(duì)應(yīng)的是不是正態(tài)分布表的這里的0.9505??？所以就是縱軸的1.6加上橫軸的0.05是不是這樣子??？
老師您好，根據(jù)德?tīng)査ゑR中性，投資組合的伽馬等于0，應(yīng)該是成分證券的伽馬的加權(quán)平均等于0，為什么題目中沒(méi)考慮權(quán)重呢
請(qǐng)問(wèn)課程是24年錄影的嗎？有覆蓋到新教材已經(jīng)更新的考綱了嗎？
程寶問(wèn)答
