金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)性
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
這題IRB不該出現(xiàn)呀。。diversification benefit不應(yīng)該是只要相關(guān)性不等于1就有diversification benefit么？BCBS允許銀行估算3個(gè)參數(shù)，給定相關(guān)性系數(shù)呀
題目問(wèn)的是哪個(gè)指標(biāo)會(huì)導(dǎo)致對(duì)穩(wěn)定的流動(dòng)性和建立頭寸信心造成擔(dān)心？所以應(yīng)該找對(duì)流動(dòng)性有不好影響的指標(biāo)（所以才會(huì)擔(dān)心），是這樣理解嗎？
Beta不是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，為什么老師說(shuō)衡量杠桿？
ES滿足次可加性，那VAR呢，是不是不滿足啊
是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)決定收益率高低嗎
老師，66題的相關(guān)性怎么算，不理解，麻煩講解下，謝謝。
為什么，非預(yù)期損失要考慮組合中資產(chǎn)的相關(guān)性呢？
第19題沒(méi)有說(shuō)相關(guān)性是正負(fù)，怎么判斷出來(lái)期貨更大的？
請(qǐng)問(wèn)普風(fēng)險(xiǎn)度量和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量有什么區(qū)別啊
如何理解CVaR?以及這個(gè)畫三角形段落的話？次可加性
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不是大部分都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)哇
這塊內(nèi)部審計(jì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理不是也做有效性評(píng)估嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)VaR不是不滿足次可加性嗎，謝謝
業(yè)績(jī)歸因與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的雙重差分DID有類比性嗎
程寶問(wèn)答
