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信用風(fēng)(fēng)險
short the basis是不是可以這樣理解，根據需要，未來需要買入現貨，但又擔心未來現貨價格變高，所以決定當前時刻買入期貨，價格F0,當未來價格上漲時候，期貨價格也上漲到F1，未來現貨買入價格
F-test 跟F-統(tǒng)計量是一回事嗎？題干沒看懂，題倒是猜對了。F統(tǒng)計量不是只有在F檢驗的時候才有的么
老師，這題F用t統(tǒng)計量相關系數算出來F=3.22，我想問問為什么是F1，因為joint hypothesis不是F(n,n-k-1)嗎？求解釋。
為什么在計算1份價格為f的short call + long 若干份stock的組合價值時，是減去f，而不是+f
老師，F-K/(1+R)t，這個公式中，F代表什么呢？
upward趨勢下，為什么f大于z？downward趨勢下，為什么f小于z？
這里不應該乘以2吧，這里不是F0.5么，F0.5應該是不要乘以2，按理說F1才要乘以2，F1.5應該是乘以3，F2乘以4這么算吧？
根據梁老師課件上的圖 F小于S 未來的F不應該會上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風險收益率嗎？
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來F=2.72%呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗也能檢驗當個自變量嗎?F-statistic
為什么在沒有對沖的時候short方的盈虧是-(F2-F1)？
short call是賣出買權，不是應該得到期權費F嗎，那就應該是?F，為何是減F
老師您好，上課時老師講F是求分位數，F^-1是求概率，怎么覺得不對呢？F不是求聯合概率嗎？F^-1是分布的反函數，應該是求分位數吧？F最后是求概率吧？這樣理解對嗎？
程寶問答
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