這個題答案有問題把，為什么是BD
怎么理解Loss mutualization may not spread all the losses among participants. 為什么風險共擔機制不能分散所有的損失
Pv為什么要按負號，不按會怎樣
直接用計算器，N=4 PV=-102.7 FV=100 PMT=2計算出I/Y=1.3028 乘以2是2.605約等于2.61這樣可以嗎
請問portfolio granularity是什么意思，可以詳細介紹一下嗎？
老師好，請問這一題B選項是什么意思？Creating short-term lending facilities against high quality collateral
The value of call option 怎么算？
老師這里說要使對沖可能的話，現(xiàn)貨價格和期貨價格要同方向變動，但是為什么講義上又說期貨價格和現(xiàn)貨價格是反向變動的呢？
這里不用考慮權(quán)重嗎
老師您好，像這種Catastrophe (CAT) bonds，請問考試會考嗎？似乎視頻上老師沒有講？還是默認我們已經(jīng)知道了的？ 如果考試要考，請問會考哪些知識點？
為什么不是b
請問，這道題A我算出來的最大收益K2-K1＜0，怎么證明價差不能大于執(zhí)行價格差？
A項的預期損失不是可以通過產(chǎn)品價格來抵消嗎？為什么說降低到大約0是錯誤的？
這題
老師這個行權(quán)時間要怎么看呢 指數(shù)上是T-t 如果可以提前行權(quán)那么應(yīng)該在T時刻行權(quán) 還是t時刻行權(quán)要怎么理解
程寶問答
金程問答