票息效應(yīng)這里總結(jié)的說反了吧，當(dāng)s1＜s2,cr上升，ytm下降；當(dāng)s1＞s2,cr上升，ytm上升吧？
怎么看存不存在套利機(jī)會(huì)
第一個(gè)公式不應(yīng)該是cf0.5/(1+s0.5)+cf/(1+s1/2)2嗎？
老師能再幫我梳理一下計(jì)算器這個(gè)系統(tǒng)的原理嗎，我的做這個(gè)題的想法：1.先把最后得到的錢算出=本金1000+每期50并且每期復(fù)利計(jì)算一共25期（因?yàn)榈谝黄谀┎庞斜窘穑?266，再通過市場(chǎng)利率/2折算到現(xiàn)值，但算出來差了一丟丟基本上一樣，計(jì)算器中的PMT會(huì)復(fù)利計(jì)算嗎
老師，請(qǐng)問regime-switching model在講義哪里講到的嗎？
老師，這道題說short call的at the money的delta等于-0.5，是因?yàn)閟hort call的delta范圍是-1到0對(duì)嗎？ 所以at the money就是中間取值-0.5
老師，Var不是等于z*西格瑪*p嗎？為什么有的題需要??p有的不需要呢？是看VAR是否表示為百分比是嗎
老師，Risk Metrics中有mean表示return，方差/標(biāo)準(zhǔn)差表示risk，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是在講義哪里講到的
老師，這種題題目中有的delta帶負(fù)號(hào)，有的不帶負(fù)號(hào)，是不是其實(shí)不用理，只需要記住long call和short put是正delta就行？ 因?yàn)榈诙€(gè)明明也是負(fù)的，但題干里delta是正的
老師，第一個(gè)statement在講義里有講到嗎？ rho不是跟interest rate有關(guān)系嗎怎么跟時(shí)間扯上關(guān)系了呢？ 然后第二個(gè)statement后半句是對(duì)的嗎
老師，請(qǐng)問哪里有講到Gamma代表凸性（漲多跌少）呢？ 然后這delta positive和delta negative哪個(gè)更risky呢？
程寶問答
金程問答