可以講一下其他選項嗎？
老師好，處理尾部風(fēng)險的不是VaR理論嗎？極值理論具體要怎么用？能否例舉幾個公式？
老師，B為什么不對？
A為什么不對呢？ 有限前沿上不是收益最大化的組合么？
請問其他選項錯在哪理
請問zero net investment既然是凈投資是0的情況，那這樣為什么還存在套利的可能？另外，老師所講可通過反向操作構(gòu)造zero net investment，進(jìn)而獲得套利，這個是不是就是hedge呢？能否給與解釋？
請問判斷高估還是低估是以誰為基準(zhǔn)的？CAPM算出來的值不應(yīng)該是理論上資產(chǎn)應(yīng)該的價值嗎？不是應(yīng)該將實際的值跟理論值相比較嗎？
你好，對沖的本質(zhì)難道不就是零和博弈嗎? 看了一些回答里提到的突發(fā)性事件使得模型不夠完美，但突發(fā)事件不應(yīng)該同水平影響交易雙方嗎？在什么情況下可以佐證理論上的零和博弈會像一和博弈移動，能不能提供例子輔助理解一下呢？謝謝
請問risk appetite, risk profile, risk capacity有什么區(qū)別
如果沒有后面的破產(chǎn)，credit spread本身屬于信用風(fēng)險還是市場風(fēng)險呀
老師可以把這題的知識點(diǎn)講一遍嗎，課程當(dāng)中沒有提到哎
這個協(xié)方差計算器能按出來嗎？
這題什么意思？完全看不懂，課件上也沒提到這部分內(nèi)容。關(guān)于季節(jié)性，都是說用啞變量來處理，可這里用的是滯后多項式的方法，具體是怎么回事，請老師詳細(xì)說明一下，謝謝。
老師能麻煩再詳細(xì)講一下四個選項嗎
請問(1)這些風(fēng)險限額和derivative都是只用于市場風(fēng)險嗎(2)tier1 tier2也是只是針對市場風(fēng)險嗎
程寶問答
金程問答