這個紅圈里的屬于D中描述的基礎(chǔ)抵押貸款嗎
老師這里說的“并用短期天燃氣和石油期貨進行對沖長期風(fēng)險敞口”是什么意思？“每個月，它都需要在合約到期前賣出現(xiàn)有合約，并買入一批新的一個月期期貨合約來對沖任何有效合約。”這段沒聽懂。
B錯哪了
請問這個公式里面，同樣是收益，為什么市場是預(yù)期收益？股票資產(chǎn)是真實的收益呢？
絕對風(fēng)險是怎么計算出來的？
從這張圖看，Abs和clo都是同樣以貸款相關(guān) 作為底層資產(chǎn)，那他們兩個有什么區(qū)別？
A項的預(yù)期損失不是可以通過產(chǎn)品價格來抵消嗎？為什么說降低到大約0是錯誤的？
風(fēng)險對沖是風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的具體形式之一嗎？
RAROC公式中的分子，回報，是財務(wù)報表中的利潤嗎?如果是利潤，不是己經(jīng)扣除預(yù)期損失了嗎?預(yù)期損失己含在產(chǎn)品定價中了呀
對沖，如何將企業(yè)帶入萬丈深淵的
什么是風(fēng)險管理與風(fēng)險管理流程間的風(fēng)險管理有用嗎？那頁的ppt講理解怎么沒有了
在索提諾比率的計算中，是否可以認為RP永遠小于MAR，那是不是索提諾比率永遠為負數(shù)；如果是負數(shù)的話，索提諾比率是不是越遠離0，越好？
視頻無法加速
題目中說道“ annualized risk-free interest rate is 2.10%”，然后計算多因素模型時P Q R 三個要素都減去2.1%,也就是interest rate ，PQR三要素同樣減去無風(fēng)險利率interest rate正確嗎？是不是應(yīng)該寫成“annualized risk-free return rate is 2.10%”？
選項D，套利收益不需要超過無風(fēng)險利率，這句話如何理解？
程寶問答
金程問答