這題還是不懂，為什么這套題沒有視頻解析？請解釋一下這道題
netting和direct clearing一樣嗎
能否仔細(xì)講解下這到題，而不是像過程中老師跳過中間原理過程。例如包含為什么負(fù)久期相當(dāng)于r與p同向變動(dòng)，和為什么這道題需要判斷的是在r下降的情況下。
這一題的答案怎么還是BD，還沒改過來嗎？
凸性是個(gè)什么？為什么歐洲美元要調(diào)節(jié)？
老師你好，這一題不明白，能講解一下嗎？
這題能不能講解一下，看的云里霧里
沒看懂解析，可以講解的更清晰一些嗎？
C選項(xiàng)什么意思啊
解析中不也是期貨價(jià)偏低應(yīng)該買期貨嗎，為什么選short future
D選項(xiàng)為什么經(jīng)濟(jì)資本要求小于監(jiān)管資本 它的經(jīng)濟(jì)資本又更大？監(jiān)管資本的要求是高于經(jīng)濟(jì)資本的嗎？如果要求高不就相當(dāng)于監(jiān)管資本會大于經(jīng)濟(jì)資本了嗎？如果經(jīng)濟(jì)資本留的大于監(jiān)管資本，不就相當(dāng)于他做了高風(fēng)險(xiǎn)投資比他能承受的范圍大 所以才會預(yù)留出更多的經(jīng)濟(jì)資本 C選項(xiàng)的錯(cuò)誤原因是什么呢？講義里寫的就是prohibit the transfer of information from one part of the bank to another
希望這個(gè)老師能知道，不是你說了“是什么啊”這句話之后，就可以直接給出結(jié)論而不講推導(dǎo)的。
在2009年之前，對沖基金的回報(bào)率通常高于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，但自2009年以來，對沖基金的回報(bào)率普遍落后于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。 B：困境證券是一種事件驅(qū)動(dòng)的策略，通常需要高超的技能去進(jìn)行缺乏流動(dòng)性的投資 。另一方面，全球宏觀型對沖基金傾向于賭市場是高效的。 C：并購套利（merger arbitrage）涉及在兼并和收購消息公布后進(jìn)行交易，同時(shí)寄希望于并購交易的達(dá)成。市場上有兩種并購形式：現(xiàn)金交易和換股交易，這是事件驅(qū)動(dòng)型策略。而Long/Short Equity是直接面向股票市場的。 D：對沖基金經(jīng)理利用管理期貨（ managed futures）策略來預(yù)測將來大宗商品價(jià)格的變動(dòng)。類型：依賴基金經(jīng)理的判斷、計(jì)算機(jī)程序、技術(shù)分析、基本面分析等。 系統(tǒng)管理期貨策略往往是高度技術(shù)性的（傾向于技術(shù)分析），而新興市場往往是基本面分析。
精 解析說“順周期性描述了CCP在波動(dòng)的市場或危機(jī)期間提高保證金要求（初始保證金），這可能會加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”。為什么順周期性會加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
zero-coupon cure 和 coupon-bearing bond yield curve如何比較？另外coupon-bearing 是什么含義
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