callablebond不應該等于普通bond的價格加上calloption的價格嗎
老師 這道題為什么不考慮時間長的數(shù)據(jù)占比會比較小，那樣的話結果會比12.2小點 那樣的話應該選B??？
19題A的issuing 和C的 buying有什么區(qū)別？
老師，80題的結果計算器也算不出來，筆算也不是這個結果。救命…………
我畫的這部分是記得筆記，但我現(xiàn)在不知道我做的這個筆記的知識點是什么意思了，求講解
老師，怎么解釋？
到底可不可以帶機械指針的手表? 謝謝老師!
為什么歐元轉化為美元，要乘上1.245而不是除？表格的意思不是1.245 EUR ／USD 嗎？
27題不用考慮option的方向嗎，position都是負值，delta和gamma的正負號應該跟目前題目給的正好相反，如果這樣答案也正好相反了。
第二題什么意思?
我想問下這里怎么知道投資者是在Jan賣出MBS，在Feb買回MBS的？題目中說的"financed a purchase of an MBS"難道不是指在Jan買入然后Feb賣出嗎？ 如果是已經(jīng)知道在Jan賣出MBS，在Feb買回MBS，那么這題完全不需要這么復雜吧，F(xiàn)eb的買回價格是下跌的，表示支出下降，那么必然是比原dollar roll帶來的net proceeds要高，而原net proceeds是正值也意味著它是above carry的，所以很容易就能知道是C啊。 還有第二個問題就是，這個dollar roll的價值在Feb時的價值還是在Jan時的價值？看起來好像在Feb時的價值，因為這里沒有折現(xiàn)
Stable GARCH 和persistence 的概念我有點暈了，麻煩老師講解一下
這個知識點在哪個課程里講的呢？我怎么沒印象了
老師您好。這道題如果我直接用5%和4.98%來算，為什么DV01的結果和答案不一樣？
請問各位老師：主講老師在講解第二道練習題時，說每期支付的coupon以YTM進行再投資就相當于annuity，故利用pv=0，進行計算器的計算?？缮弦还?jié)課講解annuity的時候，老師講的和課件里顯示的都是fv=0，請問這是怎么回事兒？
程寶問答
金程問答
