金程問(wèn)答
這里的分母方差為什么要用市場(chǎng)的方差？
35題，C選項(xiàng)有效久期不是=ΔP/(2*P0*Δy)嗎？C選項(xiàng)沒(méi)有2倍，老師說(shuō)沒(méi)問(wèn)題？
第58題是不是不用看第一第二年？第三年用了對(duì)沖54-50=4。沒(méi)用對(duì)沖54-52=2就可以算出來(lái)了
老師，前面說(shuō)方差是擔(dān)心出現(xiàn)負(fù)數(shù)所以做了平方，那么這個(gè)協(xié)方差沒(méi)有做平方，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
空頭和多頭含義
powertest的左面一定是要大于某值的概率嗎，106題不能是小于的概率嗎
請(qǐng)問(wèn)第29題的c選項(xiàng)，它說(shuō)option的損失是有限的，但是shortcall不是損失無(wú)限大么
這個(gè)題不是compounded annually嗎 為什么算利息要除以2呢 就因?yàn)槭前肽旮断⒁淮螁?
這里不是除以更號(hào)9嗎
押題第70題為什么只用一期的coupon算1.1%/2的在投資收益？到期那筆不用算？是因?yàn)樵诘狡谫u出了時(shí)同時(shí)賣出了？
Joint Variability l老師說(shuō)是聯(lián)合概率。joint probalility也是聯(lián)合概率。是這里說(shuō)錯(cuò)了還是一樣的意思呢？
parallel shift難道不是比duration嗎，convexity不是負(fù)責(zé)非平行變化嗎，116沒(méi)懂
21題C選項(xiàng)哪里提到公司債和國(guó)債了
113題說(shuō)BSM不給有紅利的option定價(jià)，那為什么有的題還給dividend rate，還要用
這道題D 中beta為什么不是式子中的0.82呢
程寶問(wèn)答
