支付美元，美元PD上升，美元貶值，為什么exposure上升？
請教老師，這里壓力var是只在市場不好的時候計入的或有值么？看到公式中他和普通var的時間都是t，這里的t是指壓力var與普通var發(fā)生于同一個時間么？
習題集289題，我覺得B是定量標準而C說法是錯的啊，B說法，監(jiān)管資本本來就是用來彌補UL的,EL是reserve要彌補的對象所以忽略不計；而C說法，操作風險課上的筆記跟C說法有沖突哦，課上筆記是正常是需要10年時間的loss data,第一次用高級計量法的可以寬松至5年才對。 請老師指正
原版書第52-54頁，如圖紅筆所示，不是很理解figure 3-2&3-3所闡述type one error and type two error 的內容。問題如下： 1.type 1的累計概率10.8%跟type 2的12.8%怎么來的？也就是53頁圖3數據怎么來的，按照經驗得出的？還是通過什么方法計算的？ 2.figure 3-2與3-3，分界線NO=4怎么選出來的？figure 3-2均值為2.5，figure 3-3均值為7.5，想不懂。 3.figure 3-2,分界線4往右是type one error怎么看出來的？案例說exceptions超過一定數值說明模型本來就是錯的，為何不是type 2呢？同理figure 3。這個模塊是最不理解的，請老師詳細解釋一下。
156題不會做誒
老師315題最后一個條件加上了in each major currency 是什么意思，為什么計算都不用管
114題C選項不明白
老師，302題內部模型法哪里體現出考慮到分散效應了？講義上只給了公式說了計算，和SRC也沒關系吧
老師278題C和D不應該都對嗎？
題庫里Collateral這個章節(jié)的題目有一個選項，Marketable securities can be used as collateral is not true.為什么？解答說是因為major collateral是用cash。但是這句話不是在問most common collateral呀？
習題集324題，這題的思路是根據過往經驗嗎？怎么看出value strategy比size factoe更robust?還有D選項，課上不是講了正常時候growth比value增長率更高，危機時候反之嗎？那為什么D不對？
習題集323題，B跟C選項分別是什么意思？為什么B選項波動率是有方向性的不對而C對？
請問老師這里minimum ratio最低是20是指的什么，A/E=20，最低20倍杠桿么？
習題集309，這道題我認為4個選項都不正確，A選項明顯是錯誤的，2個地方，1:2.5%的基數按照課上筆記的算法應該是total capital，而不是common equity tier 1 capital；2：capital conservation buffer是用來抗周期性的，應該是normal times的時候收取，stress period才對的啊 請老師指正
習題集302題，如圖中紅筆字所示，正確答案A選項中IMA 方法的公式完全體現不了diversification benefit。為什么不是B選項，B選項如圖所示，他的計算是跟correlation coefficient相關的，能體現相關性跟分散化因素的，請老師詳細解釋一下
程寶問答
金程問答
