風(fēng)險(xiǎn)管理與投資管理73頁case study:cov(Ra,Rp)=cov(Ra,waRa＋wbRb)=waσ a的平方＋ρwaσ aσ b 是如何得出的呢 運(yùn)用的基礎(chǔ)公式是什么 謝謝
請老師解答，謝謝
請老師詳細(xì)解答
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請問老師，久期的意思是利率變動1單位帶來的債券價(jià)格的變動，利率上升債券價(jià)格下降，這是否表示債券的久期都是負(fù)的？
老師您好，可以再解釋下I嗎？
老師您好，對于這道題B選項(xiàng)，視頻中老師給出的解釋是：雖然承擔(dān)了更多的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但市場有可能平穩(wěn)發(fā)展，沒有較大波動，那么就沒有較大損失。按照這樣解釋，c選項(xiàng)也可以啊，雖然committee可能存在一人獨(dú)裁的局面，但是這種情況也不是一定會發(fā)生的，所以不一定會導(dǎo)致failure？所以我認(rèn)為老師這種解釋會不會有點(diǎn)牽強(qiáng)了呢
13題目的C選項(xiàng)，描述的是預(yù)測能力和預(yù)測次數(shù)的此消彼長的關(guān)系，為什么不對呢？或者怎么表達(dá)才對？
老師您好，component VaR不是contribution的思想嗎？為什么解析中說A選項(xiàng)是component VaR？
價(jià)值和成長的，總是分不清和價(jià)格的關(guān)系，老師能系統(tǒng)講講么。
老師請問這道題怎么摁計(jì)算器算出來啊
老師這里面計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)最小 為什么不能直接用β=1這個(gè)結(jié)論，而是用所有β相等和所有權(quán)重為1聯(lián)立方程計(jì)算
老師，CAPM里的risk premium 是 E（Rm）-Rf 嗎，那這里面的risk factor 為什么是market portfolio，不太明白risk factor是定義了
VaR值的計(jì)算中，怎樣在題目里區(qū)分，什么時(shí)候考慮均值，什么時(shí)候不需要考慮均值； 有時(shí)候是u-z· σ，但是有時(shí)候就是用Z· σ·Value（MVaR時(shí)）；
1.5小于1.96沒有落在拒絕域??？為什么拒絕
程寶問答
金程問答