精 請問selection bias 與 self-selection bias 有什么區(qū)別？我看到一個老師回復(fù)的是：不同個體選擇樣本不同，這就是自選擇偏差，是不同個體本身固有的差異。請問這里的不同個體是指不同的人嗎？
精 請問，求組合標(biāo)準(zhǔn)差需要乘以權(quán)重，但是組合var，不需要權(quán)重，想不明白？麻煩仔細(xì)講下
精 這里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？還是這個benchmark怎么樣？什么叫阿爾法不會產(chǎn)生active cash position？CAPM中阿爾法并不在基準(zhǔn)中??？
精 老師，這里benchmark的中性化，三個回歸是什么邏輯？
精 老師，為什么前一頁就是第6頁最后一個公式系數(shù) 貝塔加s加h加u??1是錯誤的，這里各項系數(shù)加起來等于1就是對的
精 老師您好，ivar的近似式與ppt第34頁cvar的第一個公式是不是一樣的，那請問這兩者之間有什么區(qū)別，能否幫忙發(fā)分析下mvar、ivar與cvar的相似點和不同處，謝謝
精 HML,SMB,TMD不能作為benchmark,那為什么在factorregression中，又可以作為benchmark呢？
精 沒看懂。45%這是咋來的哈。這道題能麻煩講清楚一點嗎？
精 麻煩問下這道百題投資的第18題，聽老師講不要按照書上的答案去做會很麻煩，想問下直接從VaRp算起要怎么算呀，謝謝
精 請問對沖基金三個偏差是什么？（我記得筆記是 survivorship bias; self-selection bias; backfill bias. 但聽考情分析是還有一個低頻交易偏差？還是什么名字。請教老師把所有偏差再說一下好嗎？謝謝
精 請問老師呀，構(gòu)建新的投資組合有四種方法？我的筆記缺少了這個部分的知識點，老師可以麻煩您幫我說說這里是什么嗎？我補(bǔ)上筆記背誦一下。謝謝呀
精 老師，Rebalancing這個策略永遠(yuǎn)都是賺錢的嗎？您看選項C，說是賺波動率風(fēng)險溢價的（依我分析未必賺吧 也有可能虧啊）
精 老師，這道題選項D感覺才是正確選項啊。Materially misstated financial statements.關(guān)于財務(wù)報表的事情都是后臺的事情，就算做錯了，也是紙面損失。paper loss不會導(dǎo)致對沖基金徹底失敗呀
精 老師，1. 我們在算均值的時候為什么不是(A1-L1)-(A0-L0)? 而答案只算了前面的部分，我們求的是新的surplus, 那么不是應(yīng)該減去前一年的才是增值的部分嗎？2. 在求波動率的時候卻是用0時間點的價值求的，感覺這里求方差也不太理解，不是應(yīng)該用（100*1.06乘以波動率10%）和（90*1.07乘以波動率5%）這樣算方差嗎
精 請老師講一下這個題里面每個選項的意思
程寶問答
金程問答