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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
就是分析這類題目時 call 或者put 重要嗎？就拿C和D來說 只要看up in 就可以了？？
老師 為什么選d 為什么s1和s2相等了 用公式怎么算出來的？
這題為什么選C不選B，C和D有什么區(qū)別都是基于歷史的U和σ呀？
投資組合的標準差與其分散程度有什么關(guān)系？為什么D選項不對？
b選項cro不會直接干預(yù)干預(yù)下面的業(yè)務(wù)活動吧，d選項錯在all嗎？
前面不是說D1就是德爾塔嗎？為何這里兩者數(shù)據(jù)不一致
老師，為什么不可以選擇D啊，這里面就是涉及到賬戶的exeuction的問題。
老師好，D選項中為什么參數(shù)法依賴于相關(guān)系數(shù)矩陣？
D就是有關(guān)系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因為幸存者偏差歷史數(shù)據(jù)沒意義
以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
這道題，D選項的說法是錯在哪里，講解老師說VAR不能衡量隨著相關(guān)性增加而帶來的后果，VAR只能計量損失的大小。可是，老師，相關(guān)性增加不就會帶來損失增加，用VAR可以??？
50題中D選項，marketbeta和組合無關(guān)吧？這個只是整個市場的系統(tǒng)性風險，這里是指的組合的系統(tǒng)性風險嗎？還是市場的系統(tǒng)性風險，市場的系統(tǒng)性風險一直是1吧按照CAPM
老師，D選項剩余期限少于1年，那么該資產(chǎn)的流動性應(yīng)該說是還算可以的吧，為什么占比高達85%？cash的占比不是0%嗎
這道題為什么不是選D呢？如果Var的顯著性水平上升的話 不是有可能切在肚子上的嗎？就可能不是低估了呀？
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