金程問(wèn)答
在非參和半?yún)⒎椒ɡ锔鹘榻B了一種算權(quán)重的方法，請(qǐng)問(wèn)這兩種方法有什么區(qū)別？
我想問(wèn)一下，書(shū)上說(shuō)cor swap 中在熊市下long put（index）short put（stock）。那么既然是熊市策略用long put（index）與short call不是贏錢(qián)概率更大嗎？
17題麻煩講解一下，謝謝。
老師您好，關(guān)于這個(gè)案例，下列理解是否正確？ 1、對(duì)沖基金的策略：long equity and short mezz. 2、當(dāng)時(shí)情況：correlation下降，equity 評(píng)級(jí)下降。 3、損失的過(guò)程：long equity，體現(xiàn)為賣(mài)equity保險(xiǎn)，收保費(fèi)，因評(píng)級(jí)下降，保費(fèi)增加了，導(dǎo)致之前保費(fèi)收少了，paper loss。short mezz.，體現(xiàn)為買(mǎi)mezz.保險(xiǎn)，付保費(fèi)，因correlation下降，mezz.保費(fèi)下降，導(dǎo)致之前保費(fèi)付多了，paper loss。
針對(duì)該題再次提問(wèn) 按照老師的意思 D選項(xiàng) 障礙價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格 那么當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)首先觸碰的就是障礙價(jià)格，call和put就沒(méi)有行權(quán)的權(quán)利了，這個(gè)時(shí)候行權(quán)價(jià)格K設(shè)置還有什么意義呢，也是不敏感的
正對(duì)這題我看了別的同學(xué)老師的解答，感覺(jué)有點(diǎn)答非所問(wèn) 老師還是沒(méi)說(shuō)清楚為什么巴塞爾一里面還有market risk計(jì)算 第二個(gè)問(wèn)題是，巴塞爾1??是寫(xiě)了market可以用一年到4年的99%的var計(jì)算，這個(gè)在講義里貌似沒(méi)提到過(guò)
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題為什么只考慮第三年的coupon，不考慮前兩年的coupon呢？
老師您好，這道題的1，copula不應(yīng)該是把相關(guān)系數(shù)整合起來(lái)嗎，為什么是separately呢？
C為什么不對(duì)呀
老師最后說(shuō)confidence越小，數(shù)據(jù)越多，回測(cè)效果越好。數(shù)據(jù)越多是否意味著window越小，即T=100，相比T=1000回測(cè)效果越好（因?yàn)門(mén)=100接受域大）？
請(qǐng)問(wèn)老師，哪里看出來(lái)gamma等于0？
請(qǐng)問(wèn)老師，哪里看出來(lái)gamma等于0？
老師，梁老師這里說(shuō)ES具備了所有風(fēng)險(xiǎn)度量的什么？我聽(tīng)不清
老師請(qǐng)問(wèn)為什么題干描述的利率和答案是用的不一樣呢？題目里面說(shuō)了第二年的是8%，6%，4%，第一年是7%或5%，這個(gè)和圖片顯示的也不一樣啊
麻煩講解下這個(gè)題
程寶問(wèn)答
