麻煩講解下這個(gè)題
麻煩講解下這個(gè)題
麻煩講解下這個(gè)題
麻煩老師講解下這個(gè)題目
老師，請(qǐng)問我按模型二公式算出來的是D選項(xiàng)??？是不是模型公式計(jì)算出來的都是樹形圖中最上面的分枝？
老師好，如果選c的話，b和c是不是有點(diǎn)矛盾
D為什么對(duì)？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是9596修正案里提出的，莫非也算在巴塞爾1里？
老師，這道題能不能這么算: (100/200*0.9868＋100/200*1.9714)*200? 謝謝
老師，有兩個(gè)問題，第一，選項(xiàng)B的圖是不是應(yīng)該畫股票期權(quán)的smirk，而不應(yīng)該畫外匯期權(quán)的？第二，選項(xiàng)D，雖然敲出價(jià)格和K不一致，但是敲出價(jià)格是高于K的，當(dāng)價(jià)格向下走，達(dá)到敲出價(jià)格，期權(quán)直接價(jià)值變?yōu)?，不是和C一樣，其實(shí)也是不敏感的？謝謝
老師，在四個(gè)模型中，波動(dòng)項(xiàng)是否都有正負(fù)形式？還是只有模型1和2有？
老師，這道題不可以只算去趨勢(shì)項(xiàng)嗎？?jī)蓚€(gè)波動(dòng)項(xiàng)不可以正負(fù)抵消嗎？和模型2道理不一樣嗎？
老師，是否還需要計(jì)算一個(gè)5%-（-0.4%）的情況？因?yàn)楣绞莚0＋/dr。
老師您好，B選項(xiàng)，如果X服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，那么kesi不應(yīng)該為0嗎？
CD選項(xiàng)解析看不太懂，為什么這兩種期權(quán)是不敏感的
請(qǐng)問老師哪一章講過這個(gè)vasicek模型?。?
程寶問答
金程問答