金程問(wèn)答
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久期
請(qǐng)老師解釋一下397題，這個(gè)題里面因?yàn)槲铱吹搅死?，所以想到?i class="highlight">久期和凸性，然后一直在猶豫b和c，但是看了答案，說(shuō)是因?yàn)槠谪浀闹鹑斩ㄊ降脑?，但是我還是不太明白這些選項(xiàng)和問(wèn)題的關(guān)系。 還有403題題目
利率是反向關(guān)系，利率上升，歐洲美元期貨下跌，因此進(jìn)入歐洲美元期貨空頭能在利率上升時(shí)獲利。這是答案解析。我的問(wèn)題是，久期不管是正是負(fù)，不都是代表著利率變動(dòng)和價(jià)格變動(dòng)是反向關(guān)系嗎，和DV01是正的有什么關(guān)系，正的DV01指的是我持有這個(gè)組合，是這個(gè)意思嗎？
老師好，這個(gè)題的意思是用變動(dòng)10bps的有效久期和凸性來(lái)估計(jì)下降100bps時(shí)的價(jià)格變動(dòng)百分比嗎？我之前理解De=(P＋ - P-)/(2Δy*P)和Ce =(P＋ ＋ P- - 2P)/(P
is less than the risk of a coupon bond of comparable maturity.（這前后兩句話有關(guān)聯(lián)嘛，前面是說(shuō)把原債券映射成maturity是久期的零息債，后面拿來(lái)
老師請(qǐng)看下這個(gè)題，首先只考慮本金或者久期，那么如題所述的rate升高對(duì)減少NP對(duì)嗎？var的部分呢，是不變嗎，如果這么理解A和B選項(xiàng)應(yīng)該是對(duì)的。D選項(xiàng)undiversified是零時(shí)刻現(xiàn)值乘以
程寶問(wèn)答
