老師您好，選項A的ladder policy的目的是什么呀？長短期均勻分布，既要短期流動性，又要長期收入嗎？
還是沒懂為什么不選front end，我的錢都投資到前期了，中后期income為0，中后期income fluctuation直接是0，這難道不是最小的嗎
a和c呢？
在某位同學的解法中，正確的解法應該為（0＋2.33*0.2%/50）*50/2=0.00233。為什么0.2%/50？不應該直接用0.2%嗎？
我的理解是：B這個選項是和自己的capital相關，是自身因素相關的非系統(tǒng)性風險啊？
老師好，這里算壓力情景下的LC時，為什么均值就直接用Spread [41-39]/40？對比第10題，題干就明確說，the mean for the BID-OFFER spread is。。。。?
30×100× |2%-2.33×3%|為什么是-不是+？為什么VaR用2.326%，LC用2.58？
我記得fed fund borrow是需要抵押物的吧？不是純信用吧？老師說的是不是有點問題
老師請問repo seller是否屬于講義里面source中6個里面的哪一個？如圖
D為啥不對
這道題里下限是說最少需要的資金嗎？上限是最多需要的資金？
老師，1. 這道題對于liquidity risk的描述說是the event that in the future.....，但如果此時此刻現(xiàn)金流短缺需要流動性才是流動性風險吧。這句話描述成未來的事是錯的吧。 此外，2. 關于funding cost risk, 這里說expected cost above the risk-free rate to receive.....,這里描述融資流動性風險只用無風險利率來衡量，說融資超過無風險利率就是funding cost risk了怎么能對呢？(事實上基本大多數(shù)融資都是利率超過rf的才對，又不能總是去用國債借錢不是嗎)
利率的上升 對asset和liability都是負的影響嗎
請問risk level和intraday flows的指標
beta可以解釋一下嗎？
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